Сравнение MGM с CZR
MGM (MGM Resorts International) and CZR (Caesars Entertainment, Inc.) are both stocks. Both operate in the Resorts & Casinos industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, MGM returned 7.82%/yr vs 7.39%/yr for CZR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MGM и CZR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MGM показывает доходность 28.53%, а CZR немного ниже – 27.88%. За последние 10 лет акции MGM превзошли акции CZR по среднегодовой доходности: 7.82% против 7.39% соответственно.
MGM
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.25%
- 6 месяцев
- 32.45%
- С начала года
- 28.53%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- -0.90%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 7.82%
CZR
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- 17.99%
- С начала года
- 27.88%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- -17.08%
- 5 лет*
- -19.76%
- 10 лет*
- 7.39%
Сравнение доходности по годам MGM и CZR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGM MGM Resorts International | 28.53% | 5.31% | -22.45% | 33.25% | -25.27% | 42.47% | -4.56% | 39.69% | -26.16% | 17.48% |
CZR Caesars Entertainment, Inc. | 27.88% | -30.01% | -28.71% | 12.69% | -55.52% | 25.93% | 24.53% | 64.71% | 9.23% | 95.58% |
Correlation
The correlation between MGM and CZR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2014 г. | 0.57 |
The correlation between MGM and CZR shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MGM:
$12.00B
CZR:
$6.09B
MGM:
$0.69
CZR:
-$2.37
MGM:
0.70
CZR:
0.53
MGM:
4.99
CZR:
1.70
MGM:
$17.72B
CZR:
$11.56B
MGM:
$5.83B
CZR:
$3.64B
MGM:
$1.37B
CZR:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGM vs. CZR — Ранг доходности на риск
MGM
CZR
Сравнение MGM c CZR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGM Resorts International (MGM) и Caesars Entertainment, Inc. (CZR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGM | CZR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.05 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.01 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | -0.02 | +2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGM и CZR
Максимальная просадка MGM за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки CZR в -89.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGM и CZR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGM | CZR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.11% | -89.78% | -8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -40.23% | +17.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.33% | -69.45% | +20.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.33% | -84.82% | +35.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.42% | -89.78% | +9.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.23% | -74.97% | +24.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.42% | -32.26% | -14.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.75% | 19.26% | -8.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGM и CZR
MGM Resorts International (MGM) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Caesars Entertainment, Inc. (CZR) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что MGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CZR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGM | CZR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 4.46% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.27% | 35.14% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.95% | 49.84% | -10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.34% | 52.34% | -12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.75% | 60.84% | -15.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGM и CZR
Ни MGM, ни CZR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZR Caesars Entertainment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGM MGM Resorts International | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.50% | 1.56% | 1.98% | 1.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGM и CZR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGM Resorts International и Caesars Entertainment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGM и CZR
MGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MGM Resorts International сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CZR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MGM Resorts International сообщила об операционной прибыли в 301.24M при выручке в 4.45B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
CZR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 500.00M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
MGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MGM Resorts International сообщила о чистой прибыли в 125.14M при выручке в 4.45B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
CZR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -98.00M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности -3.4%.
Часто задаваемые вопросы
MGM and CZR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGM has higher volatility (6.86%) compared to CZR (4.46%). In terms of maximum drawdown, MGM dropped -98.11% vs CZR's -89.78%.
MGM currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGM и CZR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор