Сравнение MGM с CZR
MGM (MGM Resorts International) and CZR (Caesars Entertainment, Inc.) are both stocks. Both operate in the Resorts & Casinos industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, MGM returned 7.60%/yr vs 7.00%/yr for CZR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MGM и CZR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGM показывает доходность 31.38%, что значительно выше, чем у CZR с доходностью 25.10%. За последние 10 лет акции MGM превзошли акции CZR по среднегодовой доходности: 7.60% против 7.00% соответственно.
MGM
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 26.46%
- С начала года
- 31.38%
- 6 месяцев
- 35.46%
- 1 год
- 49.86%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 7.60%
CZR
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 25.10%
- 6 месяцев
- 27.55%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- -14.15%
- 5 лет*
- -23.36%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам MGM и CZR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGM MGM Resorts International | 31.38% | 5.31% | -22.45% | 33.25% | -25.27% | 42.47% | -4.56% | 39.69% | -26.16% | 17.48% |
CZR Caesars Entertainment, Inc. | 25.10% | -30.01% | -28.71% | 12.69% | -55.52% | 25.93% | 24.53% | 64.71% | 9.23% | 95.58% |
Correlation
The correlation between MGM and CZR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2014 г. | 0.58 |
The correlation between MGM and CZR shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MGM:
$12.41B
CZR:
$5.97B
MGM:
$0.68
CZR:
-$2.36
MGM:
0.73
CZR:
0.52
MGM:
5.10
CZR:
1.66
MGM:
$17.72B
CZR:
$11.56B
MGM:
$5.83B
CZR:
$3.64B
MGM:
$1.37B
CZR:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGM vs. CZR — Ранг доходности на риск
MGM
CZR
Сравнение MGM c CZR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGM Resorts International (MGM) и Caesars Entertainment, Inc. (CZR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGM | CZR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.09 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 0.31 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 0.60 | +4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGM | CZR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.25 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.45 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.12 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.30 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок MGM и CZR
Максимальная просадка MGM за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки CZR в -89.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGM и CZR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGM | CZR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.11% | -89.78% | -8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -42.43% | +19.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.33% | -69.45% | +20.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.33% | -84.82% | +35.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.42% | -89.78% | +9.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.12% | -75.51% | +26.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.42% | -31.61% | -14.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.57% | 21.70% | -11.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGM и CZR
MGM Resorts International (MGM) имеет более высокую волатильность в 19.22% по сравнению с Caesars Entertainment, Inc. (CZR) с волатильностью 11.52%. Это указывает на то, что MGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CZR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGM | CZR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.22% | 11.52% | +7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 37.06% | -5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.64% | 52.33% | -11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.46% | 52.54% | -12.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.81% | 60.88% | -15.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGM и CZR
Ни MGM, ни CZR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZR Caesars Entertainment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGM MGM Resorts International | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.50% | 1.56% | 1.98% | 1.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGM и CZR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGM Resorts International и Caesars Entertainment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGM и CZR
MGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGM Resorts International сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CZR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGM Resorts International сообщила об операционной прибыли в 301.24M при выручке в 4.45B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
CZR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 500.00M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
MGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGM Resorts International сообщила о чистой прибыли в 125.14M при выручке в 4.45B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
CZR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -98.00M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности -3.4%.
Часто задаваемые вопросы
MGM and CZR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGM has higher volatility (19.22%) compared to CZR (11.52%). In terms of maximum drawdown, MGM dropped -98.11% vs CZR's -89.78%.
MGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGM и CZR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор