PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MGM с BETZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGM с BETZ

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MGM Resorts International (MGM) и Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ).

BETZ - это пассивный фонд от Roundhill Investments, который отслеживает доходность Roundhill Sports Betting & iGaming Index. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGM или BETZ.

Корреляция

Корреляция между MGM и BETZ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MGM и BETZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MGM Resorts International (MGM) и Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.93%
26.30%
MGM
BETZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGM:

-0.60

BETZ:

0.82

Коэф-т Сортино

MGM:

-0.70

BETZ:

1.27

Коэф-т Омега

MGM:

0.91

BETZ:

1.17

Коэф-т Кальмара

MGM:

-0.36

BETZ:

0.38

Коэф-т Мартина

MGM:

-1.20

BETZ:

3.27

Индекс Язвы

MGM:

21.75%

BETZ:

5.88%

Дневная вол-ть

MGM:

43.38%

BETZ:

23.43%

Макс. просадка

MGM:

-98.11%

BETZ:

-60.82%

Текущая просадка

MGM:

-66.39%

BETZ:

-38.21%

Доходность по периодам

С начала года, MGM показывает доходность -8.60%, что значительно ниже, чем у BETZ с доходностью 5.73%.

MGM

С начала года

-8.60%

1 месяц

4.31%

6 месяцев

-21.53%

1 год

-22.93%

5 лет

14.99%

10 лет

4.73%

BETZ

С начала года

5.73%

1 месяц

5.09%

6 месяцев

9.58%

1 год

20.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGM и BETZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MGM
Ранг риск-скорректированной доходности MGM, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
BETZ
Ранг риск-скорректированной доходности BETZ, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BETZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETZ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETZ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGM c BETZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGM Resorts International (MGM) и Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MGM, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MGM: -0.60
BETZ: 0.82
Коэффициент Сортино MGM, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MGM: -0.70
BETZ: 1.27
Коэффициент Омега MGM, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MGM: 0.91
BETZ: 1.17
Коэффициент Кальмара MGM, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MGM: -0.53
BETZ: 0.38
Коэффициент Мартина MGM, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MGM: -1.20
BETZ: 3.27

Показатель коэффициента Шарпа MGM на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа BETZ равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGM и BETZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
0.82
MGM
BETZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGM и BETZ

MGM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

TTM20242023202220212020201920182017
MGM
MGM Resorts International		0.00%0.00%0.00%0.04%0.03%0.50%1.56%1.98%1.32%
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		0.81%0.85%0.00%0.66%0.00%0.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGM и BETZ

Максимальная просадка MGM за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки BETZ в -60.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGM и BETZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.78%
-38.21%
MGM
BETZ

Волатильность

Сравнение волатильности MGM и BETZ

MGM Resorts International (MGM) имеет более высокую волатильность в 21.55% по сравнению с Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) с волатильностью 12.99%. Это указывает на то, что MGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BETZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.55%
12.99%
MGM
BETZ