PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGM с BETZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGM с BETZ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MGM Resorts International (MGM) и Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ).

BETZ - это пассивный фонд от Roundhill Investments, который отслеживает доходность Roundhill Sports Betting & iGaming Index. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MGM и BETZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MGM Resorts International (MGM) и Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGM и BETZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
MGM
MGM Resorts International		0.52%5.31%-22.45%33.25%-25.27%42.47%45.12%
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		-12.96%15.75%10.22%21.17%-42.02%-3.91%60.54%

Доходность по периодам

С начала года, MGM показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у BETZ с доходностью -12.96%.

MGM

1 день
-0.27%
1 месяц
2.32%
С начала года
0.52%
6 месяцев
5.55%
1 год
19.28%
3 года*
-6.06%
5 лет*
-1.56%
10 лет*
6.03%

BETZ

1 день
0.49%
1 месяц
0.86%
С начала года
-12.96%
6 месяцев
-18.93%
1 год
-0.77%
3 года*
5.97%
5 лет*
-9.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MGM Resorts International

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF

Часто сравнивают с MGM:
MGM с CZRMGM с WYNNMGM с TGLSMGM с VICIMGM с HLTMGM с BYDMGM с VGT
Часто сравнивают с BETZ:
BETZ с BJKBETZ с FDISBETZ с HTECBETZ с ODDSBETZ с SPYBETZ с QQQBETZ с BRK-B

Доходность на риск

MGM vs. BETZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGM
Ранг доходности на риск MGM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BETZ
Ранг доходности на риск BETZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGM c BETZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGM Resorts International (MGM) и Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGMBETZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

-0.03

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

0.12

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.01

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.05

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.09

0.10

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGM vs. BETZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGM на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа BETZ равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGM и BETZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGMBETZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

-0.03

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.34

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.12

+0.03

Корреляция

Корреляция между MGM и BETZ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGM и BETZ

MGM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%.

TTM202520242023202220212020201920182017
MGM
MGM Resorts International		0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.02%0.50%1.56%1.98%1.32%
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		5.25%4.57%0.86%0.00%0.66%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGM и BETZ

Максимальная просадка MGM за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки BETZ в -60.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGM и BETZ.

Загрузка...

Показатели просадок

MGMBETZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.11%

-60.82%

-37.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.76%

-29.20%

+6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.33%

-60.82%

+11.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.07%

-41.12%

-19.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.36%

-33.65%

-12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.75%

14.24%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MGM и BETZ

MGM Resorts International (MGM) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что MGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BETZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGMBETZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

7.75%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.43%

15.71%

+11.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.73%

23.04%

+18.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.89%

27.25%

+12.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.41%

28.12%

+17.29%