PortfoliosLab logo
Сравнение MGM с WYNN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MGM и WYNN составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MGM и WYNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MGM Resorts International (MGM) и Wynn Resorts, Limited (WYNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
110.52%
1,068.54%
MGM
WYNN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGM:

-0.60

WYNN:

-0.40

Коэф-т Сортино

MGM:

-0.70

WYNN:

-0.37

Коэф-т Омега

MGM:

0.91

WYNN:

0.95

Коэф-т Кальмара

MGM:

-0.36

WYNN:

-0.23

Коэф-т Мартина

MGM:

-1.20

WYNN:

-0.95

Индекс Язвы

MGM:

21.75%

WYNN:

16.87%

Дневная вол-ть

MGM:

43.38%

WYNN:

39.48%

Макс. просадка

MGM:

-98.11%

WYNN:

-90.66%

Текущая просадка

MGM:

-66.39%

WYNN:

-60.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MGM:

$9.04B

WYNN:

$8.72B

EPS

MGM:

$2.40

WYNN:

$4.35

Коэффициент P/E

MGM:

13.20

WYNN:

18.88

Коэффициент PEG

MGM:

1.89

WYNN:

1.64

Коэффициент P/S

MGM:

0.52

WYNN:

1.22

Коэффициент P/B

MGM:

2.99

WYNN:

13.94

Общая выручка (12 мес.)

MGM:

$12.86B

WYNN:

$5.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

MGM:

$5.63B

WYNN:

$2.10B

EBITDA (12 мес.)

MGM:

$1.83B

WYNN:

$1.38B

Доходность по периодам

С начала года, MGM показывает доходность -8.60%, что значительно ниже, чем у WYNN с доходностью -4.44%. За последние 10 лет акции MGM превзошли акции WYNN по среднегодовой доходности: 4.73% против -1.65% соответственно.


MGM

С начала года

-8.60%

1 месяц

4.31%

6 месяцев

-21.53%

1 год

-22.93%

5 лет

14.99%

10 лет

4.73%

WYNN

С начала года

-4.44%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

-15.75%

1 год

-13.39%

5 лет

0.42%

10 лет

-1.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGM и WYNN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MGM
Ранг риск-скорректированной доходности MGM, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

WYNN
Ранг риск-скорректированной доходности WYNN, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WYNN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WYNN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WYNN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WYNN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WYNN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGM c WYNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGM Resorts International (MGM) и Wynn Resorts, Limited (WYNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MGM, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MGM: -0.60
WYNN: -0.40
Коэффициент Сортино MGM, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MGM: -0.70
WYNN: -0.37
Коэффициент Омега MGM, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MGM: 0.91
WYNN: 0.95
Коэффициент Кальмара MGM, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MGM: -0.36
WYNN: -0.23
Коэффициент Мартина MGM, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MGM: -1.20
WYNN: -0.95

Показатель коэффициента Шарпа MGM на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа WYNN равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGM и WYNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
-0.40
MGM
WYNN

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGM и WYNN

MGM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WYNN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGM
MGM Resorts International
0.00%0.00%0.00%0.04%0.03%0.50%1.56%1.98%1.32%0.00%0.00%0.00%
WYNN
Wynn Resorts, Limited
1.22%1.16%0.82%0.00%0.00%0.89%2.70%2.78%1.19%2.31%4.34%4.20%

Просадки

Сравнение просадок MGM и WYNN

Максимальная просадка MGM за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки WYNN в -90.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGM и WYNN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.39%
-60.63%
MGM
WYNN

Волатильность

Сравнение волатильности MGM и WYNN

MGM Resorts International (MGM) и Wynn Resorts, Limited (WYNN) имеют волатильность 21.55% и 21.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.55%
21.21%
MGM
WYNN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MGM и WYNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGM Resorts International и Wynn Resorts, Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию