PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGKQX с MPEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGKQX с MPEGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGKQX (Morgan Stanley Global Permanence Portfolio) and MPEGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio) are both mutual funds - MGKQX is a Global Equities fund managed by Morgan Stanley, while MPEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, MGKQX returned 4.29%/yr vs -3.67%/yr for MPEGX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGKQX charges 0.95%/yr vs 0.72%/yr for MPEGX.

Доходность

Сравнение доходности MGKQX и MPEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGKQX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у MPEGX с доходностью 3.82%.

MGKQX

1 день
-1.38%
1 месяц
-1.14%
С начала года
1.00%
6 месяцев
-16.98%
1 год
-10.84%
3 года*
6.57%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

MPEGX

1 день
-2.70%
1 месяц
2.00%
С начала года
3.82%
6 месяцев
-0.66%
1 год
2.94%
3 года*
26.09%
5 лет*
-3.67%
10 лет*
14.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGKQX и MPEGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		1.00%5.52%10.81%20.89%-19.81%19.55%27.09%6.40%
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		3.82%14.05%42.38%46.66%-63.39%-12.37%142.68%4.32%

Correlation

The correlation between MGKQX and MPEGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2019 г.

0.75

The correlation between MGKQX and MPEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio

Часто сравнивают с MGKQX:
MGKQX с VTSAXMGKQX с SCHGMGKQX с MGKMGKQX с VGTMGKQX с SPYGMGKQX с FGRTXMGKQX с MA
Часто сравнивают с MPEGX:
MPEGX с MSEQXMPEGX с VMGRXMPEGX с SPYMPEGX с VTSAXMPEGX с INDEXMPEGX с FXAIXMPEGX с FNILX

Доходность на риск

MGKQX vs. MPEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGKQX
Ранг доходности на риск MGKQX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGKQX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGKQX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGKQX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGKQX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGKQX: 11
Ранг коэф-та Мартина
MPEGX
Ранг доходности на риск MPEGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPEGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPEGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPEGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPEGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPEGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGKQX c MPEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGKQXMPEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
0.11

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
0.36

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.04

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

0.12

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

0.25

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGKQX vs. MPEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGKQX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа MPEGX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGKQX и MPEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGKQXMPEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.11

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.09

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.49

-0.10

Просадки

Сравнение просадок MGKQX и MPEGX

Максимальная просадка MGKQX за все время составила -33.07%, что меньше максимальной просадки MPEGX в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGKQX и MPEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGKQXMPEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.07%

-75.29%

+42.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.97%

-27.46%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.97%

-28.53%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-72.99%

+42.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.78%

-35.81%

+16.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-21.22%

+12.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.80%

12.68%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MGKQX и MPEGX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) составляет 6.88%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что MGKQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGKQXMPEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

9.34%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.66%

21.29%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.48%

27.91%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

40.21%

-16.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

34.53%

-10.76%

Сравнение комиссий MGKQX и MPEGX

MGKQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MPEGX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGKQX и MPEGX

Ни MGKQX, ни MPEGX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		0.00%0.00%21.29%5.29%1.80%16.33%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%35.82%7.63%12.05%23.88%41.11%67.79%13.20%

Часто задаваемые вопросы

MGKQX and MPEGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPEGX has higher volatility (9.34%) compared to MGKQX (6.88%). In terms of maximum drawdown, MGKQX dropped -33.07% vs MPEGX's -75.29%.

MPEGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGKQX и MPEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор