Сравнение MGKQX с MPEGX
MGKQX (Morgan Stanley Global Permanence Portfolio) and MPEGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio) are both mutual funds - MGKQX is a Global Equities fund managed by Morgan Stanley, while MPEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, MGKQX returned 4.03%/yr vs -4.49%/yr for MPEGX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGKQX charges 0.95%/yr vs 0.72%/yr for MPEGX.
Доходность
Сравнение доходности MGKQX и MPEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGKQX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у MPEGX с доходностью 2.60%.
MGKQX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- -3.62%
- С начала года
- 1.49%
- 1 год
- -14.30%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
MPEGX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- -1.44%
- С начала года
- 2.60%
- 1 год
- -5.57%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- -4.49%
- 10 лет*
- 14.16%
Сравнение доходности по годам MGKQX и MPEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | 1.49% | 5.52% | 10.81% | 20.89% | -19.81% | 19.55% | 27.09% | 6.40% |
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 2.60% | 14.05% | 42.38% | 46.66% | -63.39% | -12.37% | 142.68% | 4.12% |
Correlation
The correlation between MGKQX and MPEGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2019 г. | 0.75 |
The correlation between MGKQX and MPEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGKQX vs. MPEGX — Ранг доходности на риск
MGKQX
MPEGX
Сравнение MGKQX c MPEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGKQX | MPEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.00 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.15 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -0.30 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGKQX и MPEGX
Максимальная просадка MGKQX за все время составила -33.07%, что меньше максимальной просадки MPEGX в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGKQX и MPEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGKQX | MPEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.07% | -75.29% | +42.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.97% | -27.46% | +1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.97% | -28.53% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -72.99% | +42.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.38% | -36.56% | +17.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -21.27% | +12.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.42% | 13.48% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGKQX и MPEGX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) составляет 4.73%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что MGKQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGKQX | MPEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 6.72% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 22.00% | -6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.99% | 28.75% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 40.32% | -16.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 34.62% | -10.92% |
Сравнение комиссий MGKQX и MPEGX
MGKQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MPEGX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGKQX и MPEGX
Ни MGKQX, ни MPEGX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | 0.00% | 0.00% | 21.29% | 5.29% | 1.80% | 16.33% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 35.82% | 7.63% | 12.05% | 23.88% | 41.11% | 67.79% | 13.20% |
Часто задаваемые вопросы
MGKQX and MPEGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPEGX has higher volatility (6.72%) compared to MGKQX (4.73%). In terms of maximum drawdown, MGKQX dropped -33.07% vs MPEGX's -75.29%.
MPEGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGKQX и MPEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор