Сравнение MGKQX с MGGPX
MGKQX (Morgan Stanley Global Permanence Portfolio) and MGGPX (Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A) are both Global Equities funds from Morgan Stanley. Over the past 5 years, MGKQX returned 2.99%/yr vs 1.46%/yr for MGGPX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MGKQX charges 0.95%/yr vs 1.25%/yr for MGGPX.
Доходность
Сравнение доходности MGKQX и MGGPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGKQX показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у MGGPX с доходностью 3.36%.
MGKQX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- -18.30%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- —
MGGPX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- -8.81%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 13.48%
Сравнение доходности по годам MGKQX и MGGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | -2.90% | 5.52% | 10.81% | 20.89% | -19.81% | 19.55% | 27.09% | 6.40% |
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | 3.36% | 0.77% | 27.16% | 49.29% | -41.77% | -0.05% | 55.05% | 9.00% |
Correlation
The correlation between MGKQX and MGGPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2019 г. | 0.82 |
The correlation between MGKQX and MGGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGKQX vs. MGGPX — Ранг доходности на риск
MGKQX
MGGPX
Сравнение MGKQX c MGGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGKQX | MGGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.95 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.33 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.70 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGKQX и MGGPX
Максимальная просадка MGKQX за все время составила -33.07%, что меньше максимальной просадки MGGPX в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGKQX и MGGPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGKQX | MGGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.07% | -51.83% | +18.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.97% | -28.32% | +2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.97% | -28.32% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -51.14% | +20.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.87% | -12.73% | -10.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -9.46% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.69% | 13.28% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGKQX и MGGPX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) составляет 6.60%, в то время как у Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что MGKQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGKQX | MGGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 10.74% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 18.11% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.91% | 23.95% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.91% | 26.44% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 23.23% | +0.53% |
Сравнение комиссий MGKQX и MGGPX
MGKQX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MGGPX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGKQX и MGGPX
Ни MGKQX, ни MGGPX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 9.95% | 2.27% | 24.31% | 5.14% | 1.20% | 0.00% | 0.82% | 0.40% | 7.23% | 1.29% |
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | 0.00% | 0.00% | 21.29% | 5.29% | 1.80% | 16.33% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MGKQX and MGGPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGGPX has higher volatility (10.74%) compared to MGKQX (6.60%). In terms of maximum drawdown, MGKQX dropped -33.07% vs MGGPX's -51.83%.
MGGPX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGKQX и MGGPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор