PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGKQX с MGGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGKQX с MGGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX).

MGKQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. MGGPX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 24 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MGKQX и MGGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGKQX и MGGPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		-3.40%5.52%10.81%20.89%-19.81%19.55%27.09%6.40%
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		-11.72%0.77%27.16%49.29%-41.77%-0.05%55.05%8.66%

Доходность по периодам

С начала года, MGKQX показывает доходность -3.40%, что значительно выше, чем у MGGPX с доходностью -11.72%.

MGKQX

1 день
3.56%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-21.98%
1 год
-2.35%
3 года*
6.27%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—

MGGPX

1 день
3.84%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-11.72%
6 месяцев
-23.37%
1 год
-10.07%
3 года*
11.90%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A

Часто сравнивают с MGKQX:
MGKQX с SCHGMGKQX с VTSAXMGKQX с MGKMGKQX с VGTMGKQX с SPYGMGKQX с MAMGKQX с VOO
Часто сравнивают с MGGPX:
MGGPX с VOOMGGPX с RGGYXMGGPX с FXAIXMGGPX с ^GSPCMGGPX с QQQMGGPX с MOATMGGPX с VXUS

Сравнение комиссий MGKQX и MGGPX

MGKQX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MGGPX в 1.25%.

MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

Доходность на риск

MGKQX vs. MGGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGKQX
Ранг доходности на риск MGKQX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGKQX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGKQX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGKQX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGKQX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGKQX: 44
Ранг коэф-та Мартина
MGGPX
Ранг доходности на риск MGGPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGKQX c MGGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGKQXMGGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

-0.39

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

-0.37

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

0.94

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

-0.46

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.38

-1.22

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGKQX vs. MGGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGKQX на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа MGGPX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGKQX и MGGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGKQXMGGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

-0.39

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.02

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.63

-0.27

Корреляция

Корреляция между MGKQX и MGGPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGKQX и MGGPX

Ни MGKQX, ни MGGPX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		0.00%0.00%21.29%5.29%1.80%16.33%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		0.00%0.00%9.95%2.27%24.31%5.14%1.20%0.00%0.82%0.40%7.23%1.29%

Просадки

Сравнение просадок MGKQX и MGGPX

Максимальная просадка MGKQX за все время составила -33.07%, что меньше максимальной просадки MGGPX в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGKQX и MGGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGKQXMGGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.07%

-51.83%

+18.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.97%

-28.32%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-51.14%

+20.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.27%

-25.46%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-9.36%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

10.61%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MGKQX и MGGPX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) составляет 6.88%, в то время как у Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что MGKQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGKQXMGGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

8.93%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.31%

18.84%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.28%

25.14%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

25.97%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

22.95%

+0.89%