Сравнение MGGPX с RGGYX
MGGPX (Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A) and RGGYX (Victory RS Global Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MGGPX returned 13.48%/yr vs 14.25%/yr for RGGYX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MGGPX charges 1.25%/yr vs 0.60%/yr for RGGYX.
Доходность
Сравнение доходности MGGPX и RGGYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGGPX показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у RGGYX с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции MGGPX уступали акциям RGGYX по среднегодовой доходности: 13.48% против 14.25% соответственно.
MGGPX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- -8.81%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 13.48%
RGGYX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 14.25%
Сравнение доходности по годам MGGPX и RGGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | 3.36% | 0.77% | 27.16% | 49.29% | -41.77% | -0.05% | 55.05% | 35.03% | -5.96% | 49.03% |
RGGYX Victory RS Global Fund | 9.96% | 17.14% | 19.94% | 26.95% | -18.80% | 22.77% | 17.27% | 30.69% | -5.14% | 24.78% |
Correlation
The correlation between MGGPX and RGGYX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.81 |
The correlation between MGGPX and RGGYX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGGPX vs. RGGYX — Ранг доходности на риск
MGGPX
RGGYX
Сравнение MGGPX c RGGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Victory RS Global Fund (RGGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGGPX | RGGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.33 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.62 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 11.47 | -12.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGGPX и RGGYX
Максимальная просадка MGGPX за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки RGGYX в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и RGGYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGGPX | RGGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -31.80% | -20.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | -9.02% | -19.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.32% | -18.70% | -9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.14% | -26.78% | -24.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.83% | -31.80% | -20.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.73% | -2.59% | -10.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -3.95% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.28% | 2.06% | +11.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGPX и RGGYX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с Victory RS Global Fund (RGGYX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что MGGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGGPX | RGGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 5.18% | +5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.11% | 10.69% | +7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 13.03% | +10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.44% | 15.98% | +10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 16.75% | +6.48% |
Сравнение комиссий MGGPX и RGGYX
MGGPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии RGGYX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGPX и RGGYX
MGGPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 9.95% | 2.27% | 24.31% | 5.14% | 1.20% | 0.00% | 0.82% | 0.40% | 7.23% | 1.29% |
RGGYX Victory RS Global Fund | 0.93% | 1.03% | 1.16% | 1.09% | 1.29% | 3.42% | 0.82% | 1.38% | 4.84% | 8.60% | 10.38% | 3.86% |
Часто задаваемые вопросы
MGGPX and RGGYX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGGPX has higher volatility (10.74%) compared to RGGYX (5.18%). In terms of maximum drawdown, MGGPX dropped -51.83% vs RGGYX's -31.80%.
RGGYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGGPX и RGGYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор