PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGGPX с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGGPX с ACWI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MGGPX (Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both Global Equities funds tracking the MSCI All Country World Index, from Morgan Stanley and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGGPX returned 13.11%/yr vs 12.85%/yr for ACWI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MGGPX charges 1.25%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности MGGPX и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGGPX показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 12.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGGPX имеют среднегодовую доходность 13.11%, а акции ACWI немного отстают с 12.85%.

MGGPX

1 день
-0.61%
1 месяц
8.64%
С начала года
4.82%
6 месяцев
-5.43%
1 год
-5.56%
3 года*
15.82%
5 лет*
2.83%
10 лет*
13.11%

ACWI

1 день
-0.83%
1 месяц
5.28%
С начала года
12.13%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.18%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.28%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGGPX и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		4.82%0.77%27.16%49.29%-41.77%-0.05%55.05%35.03%-5.96%49.03%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		12.13%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between MGGPX and ACWI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2010 г.

0.82

The correlation between MGGPX and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с MGGPX:
MGGPX с VOOMGGPX с RGGYXMGGPX с FXAIXMGGPX с ^GSPCMGGPX с QQQMGGPX с BGETXMGGPX с MOAT
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

MGGPX vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGPX
Ранг доходности на риск MGGPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGPX c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGGPXACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
2.29

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
3.17

-3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.41

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

3.01

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

13.53

-13.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGGPX vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGPX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGPX и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGGPXACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

2.29

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.71

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.75

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.43

+0.26

Просадки

Сравнение просадок MGGPX и ACWI

Максимальная просадка MGGPX за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGGPXACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-56.00%

+4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.32%

-9.73%

-18.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.32%

-16.55%

-11.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.14%

-26.42%

-24.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.83%

-33.53%

-18.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-0.83%

-10.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-8.61%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.86%

2.16%

+10.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGPX и ACWI

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что MGGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGGPXACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

3.93%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.55%

10.29%

+9.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

12.78%

+9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.08%

16.05%

+10.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

17.11%

+5.98%

Сравнение комиссий MGGPX и ACWI

MGGPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGPX и ACWI

MGGPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		0.00%0.00%9.95%2.27%24.31%5.14%1.20%0.00%0.82%0.40%7.23%1.29%

Часто задаваемые вопросы

MGGPX and ACWI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGGPX has higher volatility (6.00%) compared to ACWI (3.93%). In terms of maximum drawdown, MGGPX dropped -51.83% vs ACWI's -56.00%.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGGPX и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор