Сравнение MGGPX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и S&P 500 Index (^GSPC).
MGGPX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 24 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MGGPX и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGGPX и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | -11.72% | 0.77% | 27.16% | 49.29% | -41.77% | -0.05% | 55.05% | 35.03% | -5.96% | 49.03% |
^GSPC S&P 500 Index | -3.95% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Доходность по периодам
С начала года, MGGPX показывает доходность -11.72%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции MGGPX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.61% против 12.24% соответственно.
MGGPX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -11.72%
- 6 месяцев
- -23.37%
- 1 год
- -10.07%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 11.61%
^GSPC
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGGPX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
MGGPX
^GSPC
Сравнение MGGPX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGGPX | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.92 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 1.41 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.21 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.41 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 6.61 | -7.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGGPX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.92 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.61 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.68 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.46 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между MGGPX и ^GSPC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок MGGPX и ^GSPC
Максимальная просадка MGGPX за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGGPX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -56.78% | +4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | -12.14% | -16.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.14% | -25.43% | -25.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.83% | -33.92% | -17.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.46% | -5.78% | -19.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -10.75% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.61% | 2.60% | +8.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGPX и ^GSPC
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что MGGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGGPX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 5.37% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.84% | 9.55% | +9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.14% | 18.33% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.97% | 16.90% | +9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 18.05% | +4.90% |