PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MGGPX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение MGGPX с ^GSPC

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и S&P 500 (^GSPC).

MGGPX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 24 мая 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGGPX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между MGGPX и ^GSPC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MGGPX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGGPX:

0.67

^GSPC:

0.50

Коэф-т Сортино

MGGPX:

0.98

^GSPC:

0.86

Коэф-т Омега

MGGPX:

1.15

^GSPC:

1.13

Коэф-т Кальмара

MGGPX:

0.38

^GSPC:

0.54

Коэф-т Мартина

MGGPX:

1.93

^GSPC:

2.05

Индекс Язвы

MGGPX:

7.72%

^GSPC:

4.97%

Дневная вол-ть

MGGPX:

23.79%

^GSPC:

19.69%

Макс. просадка

MGGPX:

-60.49%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

MGGPX:

-24.68%

^GSPC:

-4.88%

Доходность по периодам

С начала года, MGGPX показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции MGGPX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.62% против 10.64% соответственно.

MGGPX

С начала года

10.58%

1 месяц

17.14%

6 месяцев

-0.17%

1 год

15.89%

3 года

12.66%

5 лет

4.04%

10 лет

8.62%

^GSPC

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGGPX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGPX
Ранг риск-скорректированной доходности MGGPX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGGPX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGPX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGGPX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MGGPX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGPX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок MGGPX и ^GSPC

Максимальная просадка MGGPX за все время составила -60.49%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MGGPX и ^GSPC

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что MGGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...