PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MGGPX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MGGPX с ^GSPC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MGGPX (Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A) is Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, MGGPX returned 13.19%/yr vs 13.27%/yr for ^GSPC. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MGGPX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGGPX показывает доходность 5.43%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGGPX имеют среднегодовую доходность 13.19%, а акции ^GSPC немного впереди с 13.27%.

MGGPX

1 день
0.32%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
6.74%
С начала года
5.43%
1 год
-7.52%
3 года*
13.23%
5 лет*
2.22%
10 лет*
13.19%

^GSPC

1 день
-0.51%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
8.49%
С начала года
10.05%
1 год
20.28%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGGPX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		5.43%0.77%27.16%49.29%-41.77%-0.05%55.05%35.03%-5.96%49.03%
^GSPC
S&P 500 Index		10.05%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Correlation

The correlation between MGGPX and ^GSPC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2010 г.

0.80

The correlation between MGGPX and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A

S&P 500 Index

Часто сравнивают с MGGPX:
MGGPX с VOOMGGPX с RGGYXMGGPX с FXAIXMGGPX с BGETXMGGPX с QQQMGGPX с ACWIMGGPX с VXUS
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с QQQ^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с ACWI

Доходность на риск

MGGPX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGPX
Ранг доходности на риск MGGPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGPX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGGPX^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
1.62

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
2.24

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.29

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

2.24

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

9.71

-10.26

MGGPX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGPX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGPX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGGPX и ^GSPC

Максимальная просадка MGGPX за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGGPX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-56.78%

+4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.32%

-9.10%

-19.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.32%

-18.90%

-9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.14%

-25.43%

-25.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.83%

-33.92%

-17.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-1.00%

-9.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-10.70%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

2.09%

+11.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGPX и ^GSPC

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что MGGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGGPX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

3.25%

+4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.50%

10.00%

+8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.10%

12.56%

+11.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.49%

17.00%

+9.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

18.05%

+5.19%

Часто задаваемые вопросы

MGGPX and ^GSPC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGGPX has higher volatility (8.06%) compared to ^GSPC (3.25%). In terms of maximum drawdown, MGGPX dropped -51.83% vs ^GSPC's -56.78%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGGPX и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор