PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MGGPX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение MGGPX с ^GSPC

Последнее обновление 7 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и S&P 500 (^GSPC).

MGGPX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 24 мая 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGGPX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между MGGPX и ^GSPC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MGGPX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%350.00%400.00%450.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
327.94%
422.23%
MGGPX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGGPX:

0.53

^GSPC:

0.55

Коэф-т Сортино

MGGPX:

0.85

^GSPC:

0.90

Коэф-т Омега

MGGPX:

1.13

^GSPC:

1.13

Коэф-т Кальмара

MGGPX:

0.31

^GSPC:

0.57

Коэф-т Мартина

MGGPX:

1.63

^GSPC:

2.21

Индекс Язвы

MGGPX:

7.66%

^GSPC:

4.84%

Дневная вол-ть

MGGPX:

23.62%

^GSPC:

19.38%

Макс. просадка

MGGPX:

-60.49%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

MGGPX:

-28.33%

^GSPC:

-8.74%

Доходность по периодам

С начала года, MGGPX показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции MGGPX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.33% против 10.26% соответственно.

MGGPX

С начала года

5.23%

1 месяц

17.80%

6 месяцев

-3.39%

1 год

8.91%

5 лет

3.84%

10 лет

8.33%

^GSPC

С начала года

-4.67%

1 месяц

10.50%

6 месяцев

-3.04%

1 год

8.23%

5 лет

14.30%

10 лет

10.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGGPX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGPX
Ранг риск-скорректированной доходности MGGPX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGGPX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGPX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGPX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGPX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGPX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGGPX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MGGPX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGPX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.53
0.55
MGGPX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок MGGPX и ^GSPC

Максимальная просадка MGGPX за все время составила -60.49%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-28.33%
-8.74%
MGGPX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности MGGPX и ^GSPC

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 11.47% и 11.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.47%
11.45%
MGGPX
^GSPC