Сравнение MGGPX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и S&P 500 (^GSPC).
MGGPX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 24 мая 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGGPX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между MGGPX и ^GSPC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MGGPX и ^GSPC
Основные характеристики
MGGPX:
0.99
^GSPC:
1.67
MGGPX:
1.35
^GSPC:
2.26
MGGPX:
1.19
^GSPC:
1.30
MGGPX:
0.46
^GSPC:
2.52
MGGPX:
3.79
^GSPC:
10.29
MGGPX:
4.75%
^GSPC:
2.08%
MGGPX:
18.20%
^GSPC:
12.86%
MGGPX:
-60.49%
^GSPC:
-56.78%
MGGPX:
-25.18%
^GSPC:
-0.82%
Доходность по периодам
С начала года, MGGPX показывает доходность 9.84%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции MGGPX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.41% против 11.24% соответственно.
MGGPX
9.84%
9.88%
13.98%
18.05%
3.53%
9.41%
^GSPC
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MGGPX и ^GSPC
MGGPX
^GSPC
Сравнение MGGPX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок MGGPX и ^GSPC
Максимальная просадка MGGPX за все время составила -60.49%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MGGPX и ^GSPC
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.51% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.