Сравнение MGGPX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
MGGPX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 24 мая 2010 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGGPX или FXAIX.
Основные характеристики
| MGGPX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.95% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | 39.56% | 39.89% |
| Дох-ть за 3 года | -8.73% | 10.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.04% | 16.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.40% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | 3.20 | 4.16 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.84 | 4.59 |
| Коэф-т Мартина | 15.34 | 20.80 |
| Индекс Язвы | 2.55% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 16.49% | 12.39% |
| Макс. просадка | -60.49% | -33.79% |
| Текущая просадка | -25.50% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MGGPX и FXAIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MGGPX и FXAIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MGGPX показывает доходность 26.95%, а FXAIX немного выше – 27.16%. За последние 10 лет акции MGGPX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.40% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGGPX и FXAIX
MGGPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MGGPX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGPX и FXAIX
MGGPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MGGPX и FXAIX
Максимальная просадка MGGPX за все время составила -60.49%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MGGPX и FXAIX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что MGGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.