PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MGGPX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGGPX с FXAIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MGGPX (Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - MGGPX is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGGPX returned 13.19%/yr vs 15.26%/yr for FXAIX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGGPX charges 1.25%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности MGGPX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGGPX показывает доходность 5.43%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.32%. За последние 10 лет акции MGGPX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 13.19% против 15.26% соответственно.

MGGPX

1 день
0.32%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
6.74%
С начала года
5.43%
1 год
-7.52%
3 года*
13.23%
5 лет*
2.22%
10 лет*
13.19%

FXAIX

1 день
0.39%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
9.67%
С начала года
11.32%
1 год
22.34%
3 года*
20.49%
5 лет*
13.45%
10 лет*
15.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGGPX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		5.43%0.77%27.16%49.29%-41.77%-0.05%55.05%35.03%-5.96%49.03%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		11.32%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Correlation

The correlation between MGGPX and FXAIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г.

0.80

The correlation between MGGPX and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с MGGPX:
MGGPX с VOOMGGPX с RGGYXMGGPX с BGETXMGGPX с ^GSPCMGGPX с QQQMGGPX с ACWIMGGPX с VXUS
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

MGGPX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGPX
Ранг доходности на риск MGGPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGPX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGGPXFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
1.82

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
2.49

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.33

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

2.57

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

11.26

-11.81

MGGPX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGPX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGPX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGGPX и FXAIX

Максимальная просадка MGGPX за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGGPXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-33.79%

-18.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.32%

-8.89%

-19.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.32%

-18.76%

-9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.14%

-24.50%

-26.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.83%

-33.79%

-18.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-0.35%

-10.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-3.78%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

2.02%

+11.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGPX и FXAIX

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что MGGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGGPXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

3.61%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.50%

9.99%

+8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.10%

12.55%

+11.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.49%

17.02%

+9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

18.05%

+5.19%

Сравнение комиссий MGGPX и FXAIX

MGGPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGPX и FXAIX

MGGPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.05%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		0.00%0.00%9.95%2.27%24.31%5.14%1.20%0.00%0.82%0.40%7.23%1.29%

Часто задаваемые вопросы

MGGPX and FXAIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGGPX has higher volatility (8.06%) compared to FXAIX (3.61%). In terms of maximum drawdown, MGGPX dropped -51.83% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGGPX и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор