PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGGPX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGGPX с FXAIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MGGPX (Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - MGGPX is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGGPX returned 13.32%/yr vs 15.63%/yr for FXAIX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGGPX charges 1.25%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности MGGPX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGGPX показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 8.21%. За последние 10 лет акции MGGPX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 13.32% против 15.63% соответственно.

MGGPX

1 день
-3.72%
1 месяц
2.24%
С начала года
1.92%
6 месяцев
1.46%
1 год
-10.48%
3 года*
13.96%
5 лет*
1.19%
10 лет*
13.32%

FXAIX

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.21%
6 месяцев
6.88%
1 год
22.35%
3 года*
20.81%
5 лет*
13.14%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGGPX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		1.92%0.77%27.16%49.29%-41.77%-0.05%55.05%35.03%-5.96%49.03%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		8.21%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Correlation

The correlation between MGGPX and FXAIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г.

0.80

The correlation between MGGPX and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с MGGPX:
MGGPX с VOOMGGPX с RGGYXMGGPX с ^GSPCMGGPX с BGETXMGGPX с QQQMGGPX с ACWIMGGPX с VXUS
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

MGGPX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGPX
Ранг доходности на риск MGGPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGPX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGGPXFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
1.90

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
2.59

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.34

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.68

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

12.03

-12.67

MGGPX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGPX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGPX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGGPX и FXAIX

Максимальная просадка MGGPX за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGGPXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-33.79%

-18.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.32%

-8.89%

-19.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.32%

-18.76%

-9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.14%

-24.50%

-26.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.83%

-33.79%

-18.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.94%

-3.13%

-10.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-3.79%

-5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.25%

1.98%

+11.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGPX и FXAIX

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что MGGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGGPXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.66%

4.90%

+5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.07%

9.93%

+8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

12.57%

+11.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.44%

17.02%

+9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

18.09%

+5.14%

Сравнение комиссий MGGPX и FXAIX

MGGPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGPX и FXAIX

MGGPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.06%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		0.00%0.00%9.95%2.27%24.31%5.14%1.20%0.00%0.82%0.40%7.23%1.29%

Часто задаваемые вопросы

MGGPX and FXAIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGGPX has higher volatility (10.66%) compared to FXAIX (4.90%). In terms of maximum drawdown, MGGPX dropped -51.83% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGGPX и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор