Сравнение MGGPX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Invesco QQQ (QQQ).
MGGPX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 24 мая 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGGPX или QQQ.
Основные характеристики
| MGGPX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.95% | 25.94% |
| Дох-ть за 1 год | 40.22% | 38.64% |
| Дох-ть за 3 года | -8.56% | 9.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.21% | 21.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.51% | 18.54% |
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 2.91 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.86 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 15.73 | 10.42 |
| Индекс Язвы | 2.55% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 16.46% | 17.47% |
| Макс. просадка | -60.49% | -82.98% |
| Текущая просадка | -24.91% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MGGPX и QQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MGGPX и QQQ
С начала года, MGGPX показывает доходность 27.95%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 25.94%. За последние 10 лет акции MGGPX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.51% против 18.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGGPX и QQQ
MGGPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MGGPX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGPX и QQQ
MGGPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок MGGPX и QQQ
Максимальная просадка MGGPX за все время составила -60.49%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MGGPX и QQQ
Текущая волатильность для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) составляет 4.19%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что MGGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.