Сравнение MGGPX с QQQ
MGGPX (Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both funds - MGGPX is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGGPX returned 13.19%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MGGPX charges 1.25%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности MGGPX и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGGPX показывает доходность 5.43%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции MGGPX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.19% против 21.01% соответственно.
MGGPX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 6.74%
- С начала года
- 5.43%
- 1 год
- -7.52%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 13.19%
QQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- 13.80%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 21.01%
Сравнение доходности по годам MGGPX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | 5.43% | 0.77% | 27.16% | 49.29% | -41.77% | -0.05% | 55.05% | 35.03% | -5.96% | 49.03% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.19% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between MGGPX and QQQ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2010 г. | 0.83 |
The correlation between MGGPX and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGGPX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
MGGPX
QQQ
Сравнение MGGPX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGGPX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.26 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.29 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 8.13 | -8.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGGPX и QQQ
Максимальная просадка MGGPX за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGGPX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -82.97% | +31.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | -11.96% | -16.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.32% | -22.77% | -5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.14% | -35.12% | -16.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.83% | -35.12% | -16.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.98% | -5.29% | -5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -32.66% | +23.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.53% | 3.36% | +10.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGPX и QQQ
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что MGGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGGPX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 7.53% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.50% | 15.52% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.10% | 18.69% | +5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.49% | 22.81% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.24% | 22.44% | +0.80% |
Сравнение комиссий MGGPX и QQQ
MGGPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGPX и QQQ
MGGPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 9.95% | 2.27% | 24.31% | 5.14% | 1.20% | 0.00% | 0.82% | 0.40% | 7.23% | 1.29% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
MGGPX and QQQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGGPX has higher volatility (8.06%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, MGGPX dropped -51.83% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGGPX и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор