PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MGGPX с BGETX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGGPX с BGETX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MGGPX (Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A) and BGETX (Baillie Gifford International Growth Fund) are both mutual funds - MGGPX is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index, while BGETX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Baillie Gifford Funds. Over the past 10 years, MGGPX returned 12.89%/yr vs 8.50%/yr for BGETX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MGGPX charges 1.25%/yr vs 0.60%/yr for BGETX.

Доходность

Сравнение доходности MGGPX и BGETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGGPX показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у BGETX с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции MGGPX превзошли акции BGETX по среднегодовой доходности: 12.89% против 8.50% соответственно.

MGGPX

1 день
-1.51%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
5.49%
С начала года
3.85%
1 год
-9.47%
3 года*
12.37%
5 лет*
1.91%
10 лет*
12.89%

BGETX

1 день
-0.95%
1 месяц
1.75%
6 месяцев
0.41%
С начала года
4.23%
1 год
4.79%
3 года*
8.49%
5 лет*
-2.25%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGGPX и BGETX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		3.85%0.77%27.16%49.29%-41.77%-0.05%55.05%35.03%-5.96%49.03%
BGETX
Baillie Gifford International Growth Fund		4.23%17.30%7.78%14.22%-34.40%-9.47%63.22%37.37%-17.30%43.17%

Correlation

The correlation between MGGPX and BGETX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.81

The correlation between MGGPX and BGETX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A

Baillie Gifford International Growth Fund

Часто сравнивают с MGGPX:
MGGPX с VOOMGGPX с RGGYXMGGPX с FXAIXMGGPX с ^GSPCMGGPX с QQQMGGPX с ACWIMGGPX с VXUS
Часто сравнивают с BGETX:
BGETX с VGTBGETX с BGELXBGETX с VONGBGETX с BGITXBGETX с BTLSXBGETX с BGLTXBGETX с BGGSX

Доходность на риск

MGGPX vs. BGETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGPX
Ранг доходности на риск MGGPX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGPX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGPX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGPX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGPX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BGETX
Ранг доходности на риск BGETX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGETX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGETX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGETX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGETX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGETX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGPX c BGETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGGPXBGETXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
0.27

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
0.52

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.06

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

0.36

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

1.01

-1.67

MGGPX vs. BGETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGPX на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа BGETX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGPX и BGETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGGPX и BGETX

Максимальная просадка MGGPX за все время составила -51.83%, примерно равная максимальной просадке BGETX в -54.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и BGETX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGGPXBGETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-54.44%

+2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.32%

-15.69%

-12.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.32%

-22.59%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.14%

-51.52%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.83%

-54.44%

+2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.32%

-20.55%

+8.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-19.00%

+9.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.55%

5.57%

+7.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGPX и BGETX

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что MGGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGGPXBGETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

5.26%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.55%

17.12%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

20.91%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.50%

26.13%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

23.89%

-0.65%

Сравнение комиссий MGGPX и BGETX

MGGPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии BGETX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGPX и BGETX

MGGPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGETX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGETX
Baillie Gifford International Growth Fund		5.20%5.42%7.29%0.39%0.62%16.03%10.22%1.12%10.73%0.40%0.00%0.00%
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		0.00%0.00%9.95%2.27%24.31%5.14%1.20%0.00%0.82%0.40%7.23%1.29%

Часто задаваемые вопросы

MGGPX and BGETX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGGPX has higher volatility (7.18%) compared to BGETX (5.26%). In terms of maximum drawdown, MGGPX dropped -51.83% vs BGETX's -54.44%.

BGETX currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGGPX и BGETX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор