PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGGPX с BGETX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGGPX с BGETX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MGGPX (Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A) and BGETX (Baillie Gifford International Growth Fund) are both mutual funds - MGGPX is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index, while BGETX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Baillie Gifford Funds. Over the past 10 years, MGGPX returned 13.32%/yr vs 8.90%/yr for BGETX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MGGPX charges 1.25%/yr vs 0.60%/yr for BGETX.

Доходность

Сравнение доходности MGGPX и BGETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGGPX показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у BGETX с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции MGGPX превзошли акции BGETX по среднегодовой доходности: 13.32% против 8.90% соответственно.

MGGPX

1 день
-3.72%
1 месяц
2.24%
С начала года
1.92%
6 месяцев
1.46%
1 год
-10.48%
3 года*
13.96%
5 лет*
1.19%
10 лет*
13.32%

BGETX

1 день
-2.84%
1 месяц
-0.99%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.09%
1 год
2.73%
3 года*
8.80%
5 лет*
-3.11%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGGPX и BGETX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		1.92%0.77%27.16%49.29%-41.77%-0.05%55.05%35.03%-5.96%49.03%
BGETX
Baillie Gifford International Growth Fund		0.57%17.30%7.78%14.22%-34.40%-9.47%63.22%37.37%-17.30%43.17%

Correlation

The correlation between MGGPX and BGETX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.81

The correlation between MGGPX and BGETX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A

Baillie Gifford International Growth Fund

Часто сравнивают с MGGPX:
MGGPX с VOOMGGPX с RGGYXMGGPX с FXAIXMGGPX с ^GSPCMGGPX с QQQMGGPX с ACWIMGGPX с VXUS
Часто сравнивают с BGETX:
BGETX с VGTBGETX с VONGBGETX с BGELXBGETX с BGITXBGETX с BTLSXBGETX с BGLTXBGETX с BGGSX

Доходность на риск

MGGPX vs. BGETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGPX
Ранг доходности на риск MGGPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BGETX
Ранг доходности на риск BGETX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGETX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGETX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGETX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGETX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGETX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGPX c BGETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGGPXBGETXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
0.27

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
0.51

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.06

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

0.35

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

1.00

-1.64

MGGPX vs. BGETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGPX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа BGETX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGPX и BGETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGGPX и BGETX

Максимальная просадка MGGPX за все время составила -51.83%, примерно равная максимальной просадке BGETX в -54.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и BGETX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGGPXBGETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-54.44%

+2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.32%

-15.69%

-12.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.32%

-22.59%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.14%

-51.52%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.83%

-54.44%

+2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.94%

-23.34%

+9.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-18.98%

+9.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.25%

5.51%

+7.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGPX и BGETX

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что MGGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGGPXBGETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.66%

7.28%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.07%

17.09%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

20.85%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.44%

26.14%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

23.94%

-0.71%

Сравнение комиссий MGGPX и BGETX

MGGPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии BGETX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGPX и BGETX

MGGPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGETX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGETX
Baillie Gifford International Growth Fund		5.39%5.42%7.29%0.39%0.62%16.03%10.22%1.12%10.73%0.40%0.00%0.00%
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		0.00%0.00%9.95%2.27%24.31%5.14%1.20%0.00%0.82%0.40%7.23%1.29%

Часто задаваемые вопросы

MGGPX and BGETX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGGPX has higher volatility (10.66%) compared to BGETX (7.28%). In terms of maximum drawdown, MGGPX dropped -51.83% vs BGETX's -54.44%.

BGETX currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGGPX и BGETX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор