Сравнение MGGPX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MGGPX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 24 мая 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGGPX или VOO.
Основные характеристики
| MGGPX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.95% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 40.22% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | -8.56% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.21% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.51% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.86 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 15.73 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 2.55% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 16.46% | 12.33% |
| Макс. просадка | -60.49% | -33.99% |
| Текущая просадка | -24.91% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MGGPX и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MGGPX и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MGGPX показывает доходность 27.95%, а VOO немного ниже – 26.59%. За последние 10 лет акции MGGPX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.51% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGGPX и VOO
MGGPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MGGPX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGPX и VOO
MGGPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MGGPX и VOO
Максимальная просадка MGGPX за все время составила -60.49%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MGGPX и VOO
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что MGGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.