PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGGPX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGGPX с VOO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MGGPX (Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - MGGPX is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGGPX returned 13.32%/yr vs 15.60%/yr for VOO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGGPX charges 1.25%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности MGGPX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGGPX показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции MGGPX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.32% против 15.60% соответственно.

MGGPX

1 день
-3.72%
1 месяц
2.24%
С начала года
1.92%
6 месяцев
1.46%
1 год
-10.48%
3 года*
13.96%
5 лет*
1.19%
10 лет*
13.32%

VOO

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.44%
С начала года
8.08%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.23%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGGPX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		1.92%0.77%27.16%49.29%-41.77%-0.05%55.05%35.03%-5.96%49.03%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between MGGPX and VOO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.79

The correlation between MGGPX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MGGPX:
MGGPX с RGGYXMGGPX с FXAIXMGGPX с ^GSPCMGGPX с BGETXMGGPX с QQQMGGPX с ACWIMGGPX с VXUS
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

MGGPX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGPX
Ранг доходности на риск MGGPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGPX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGGPXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
1.80

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
2.46

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.33

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.51

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

11.16

-11.80

MGGPX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGPX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGPX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGGPX и VOO

Максимальная просадка MGGPX за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGGPXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-33.99%

-17.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.32%

-8.90%

-19.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.32%

-18.69%

-9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.14%

-24.52%

-26.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.83%

-33.99%

-17.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.94%

-3.23%

-10.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-3.68%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.25%

2.00%

+11.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGPX и VOO

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что MGGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGGPXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.66%

4.80%

+5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.07%

9.79%

+8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

12.43%

+11.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.44%

16.91%

+9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

18.02%

+5.21%

Сравнение комиссий MGGPX и VOO

MGGPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGPX и VOO

MGGPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		0.00%0.00%9.95%2.27%24.31%5.14%1.20%0.00%0.82%0.40%7.23%1.29%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

MGGPX and VOO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGGPX has higher volatility (10.66%) compared to VOO (4.80%). In terms of maximum drawdown, MGGPX dropped -51.83% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGGPX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор