Сравнение MGGPX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MGGPX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 24 мая 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGGPX или VOO.
Основные характеристики
| MGGPX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.82% | 19.06% |
| Дох-ть за 1 год | 28.32% | 26.65% |
| Дох-ть за 3 года | -0.93% | 9.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.50% | 15.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.47% | 12.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 2.18 |
| Дневная вол-ть | 18.05% | 12.72% |
| Макс. просадка | -51.83% | -33.99% |
| Текущая просадка | -8.48% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между MGGPX и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MGGPX и VOO
С начала года, MGGPX показывает доходность 16.82%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGGPX имеют среднегодовую доходность 13.47%, а акции VOO немного отстают с 12.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGGPX и VOO
MGGPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MGGPX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGPX и VOO
Дивидендная доходность MGGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | 1.94% | 2.27% | 24.31% | 5.14% | 1.20% | 0.00% | 0.82% | 0.40% | 7.23% | 1.29% | 6.31% | 10.27% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MGGPX и VOO
Максимальная просадка MGGPX за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MGGPX и VOO
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что MGGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.