PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGGPX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGGPX с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGGPX (Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - MGGPX is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGGPX returned 13.00%/yr vs 15.55%/yr for VOO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGGPX charges 1.25%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности MGGPX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGGPX показывает доходность 3.79%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции MGGPX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.00% против 15.55% соответственно.

MGGPX

1 день
-0.99%
1 месяц
7.26%
С начала года
3.79%
6 месяцев
-6.87%
1 год
-7.28%
3 года*
15.43%
5 лет*
2.51%
10 лет*
13.00%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGGPX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		3.79%0.77%27.16%49.29%-41.77%-0.05%55.05%35.03%-5.96%49.03%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between MGGPX and VOO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.79

The correlation between MGGPX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MGGPX:
MGGPX с RGGYXMGGPX с FXAIXMGGPX с ^GSPCMGGPX с QQQMGGPX с BGETXMGGPX с ACWIMGGPX с MOAT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

MGGPX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGPX
Ранг доходности на риск MGGPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGPX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGGPXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
2.44

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
3.31

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.44

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

3.23

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

15.03

-15.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGGPX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGPX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGPX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGGPXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

2.44

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.84

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.87

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.89

-0.21

Просадки

Сравнение просадок MGGPX и VOO

Максимальная просадка MGGPX за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGGPXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-33.99%

-17.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.32%

-8.90%

-19.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.32%

-18.69%

-9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.14%

-24.52%

-26.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.83%

-33.99%

-17.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.37%

-0.32%

-12.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-3.69%

-5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.88%

1.91%

+10.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGPX и VOO

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что MGGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGGPXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

2.78%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

8.90%

+10.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

11.80%

+10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

16.81%

+9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

18.00%

+5.09%

Сравнение комиссий MGGPX и VOO

MGGPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGPX и VOO

MGGPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		0.00%0.00%9.95%2.27%24.31%5.14%1.20%0.00%0.82%0.40%7.23%1.29%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

MGGPX and VOO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGGPX has higher volatility (6.13%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, MGGPX dropped -51.83% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGGPX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор