PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGK с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGK с XLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGK returned 19.22%/yr vs 17.28%/yr for XLG. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. MGK charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности MGK и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции MGK превзошли акции XLG по среднегодовой доходности: 19.22% против 17.28% соответственно.

MGK

1 день
0.13%
1 месяц
6.68%
С начала года
10.16%
6 месяцев
9.47%
1 год
29.81%
3 года*
26.86%
5 лет*
16.28%
10 лет*
19.22%

XLG

1 день
0.42%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.88%
3 года*
24.70%
5 лет*
16.34%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGK и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		10.16%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		8.03%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between MGK and XLG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.95

The correlation between MGK and XLG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGK и XLG

Секторы
MGK
XLG

Технологии

56.1%
43.9%

Коммуникационные услуги

17.3%
17.1%

Потребительский циклический сектор

12.8%
11.3%

Здравоохранение

4.5%
7.0%

Финансовые услуги

4.5%
9.6%

Недвижимость

1.3%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Промышленность

1.1%
1.9%

Сырьевые материалы

0.7%
0.6%

Потребительский защитный сектор

0.4%
5.8%

Энергетика

-

2.7%

Технологии

MGK
56.1%
XLG
43.9%

Коммуникационные услуги

MGK
17.3%
XLG
17.1%

Потребительский циклический сектор

MGK
12.8%
XLG
11.3%

Здравоохранение

MGK
4.5%
XLG
7.0%

Финансовые услуги

MGK
4.5%
XLG
9.6%

Недвижимость

MGK
1.3%
XLG

-

Коммунальные услуги

MGK
1.2%
XLG

-

Промышленность

MGK
1.1%
XLG
1.9%

Сырьевые материалы

MGK
0.7%
XLG
0.6%

Потребительский защитный сектор

MGK
0.4%
XLG
5.8%

Энергетика

MGK

-

XLG
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с SCHD

Доходность на риск

MGK vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGK c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGKXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.18

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.95

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.34

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

8.77

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGK vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLG равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGKXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.18

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.88

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.92

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.63

+0.03

Просадки

Сравнение просадок MGK и XLG

Максимальная просадка MGK за все время составила -47.97%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGKXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.97%

-52.39%

+4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-12.41%

-4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-20.70%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-28.02%

-7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-30.46%

-5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.02%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-7.64%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

3.30%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и XLG

Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что MGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGKXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.19%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

9.81%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

13.32%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.62%

18.68%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

18.84%

+3.04%

Сравнение комиссий MGK и XLG

MGK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и XLG

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности XLG в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.32%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, MGK and XLG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MGK has higher volatility (4.00%) compared to XLG (3.19%). In terms of maximum drawdown, MGK dropped -47.97% vs XLG's -52.39%.

On 10-year performance, MGK leads with 19.22% vs 17.28% for XLG. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGK has performed better with a 19.22% return vs 17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for XLG.

XLG has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.32% for MGK.

MGK is categorized as Large Cap Growth Equities, while XLG is S&P 500. MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for MGK and 0.20% for XLG.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGK и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор