PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MGK с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGK с XLE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGK returned 18.65%/yr vs 9.80%/yr for XLE. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MGK charges 0.05%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности MGK и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность 9.31%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.95%. За последние 10 лет акции MGK превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 18.65% против 9.80% соответственно.

MGK

1 день
-0.39%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
14.97%
С начала года
9.31%
1 год
20.19%
3 года*
24.72%
5 лет*
13.80%
10 лет*
18.65%
Всё время*
13.61%

XLE

1 день
-2.07%
1 месяц
7.87%
6 месяцев
9.98%
С начала года
29.95%
1 год
38.22%
3 года*
13.23%
5 лет*
22.66%
10 лет*
9.80%
Всё время*
8.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MGK

Vanguard Mega Cap Growth ETF
$140.48M$126.32M$144.94M

XLE

State Street Energy Select Sector SPDR ETF
$1.81B$1.78B$1.93B

Сравнение доходности по годам MGK и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		9.31%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.95%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between MGK and XLE is -0.26, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.26

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.02

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.12

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.47

The correlation between MGK and XLE shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MGK и XLE

Секторы
MGK
XLE

Технологии

58.7%

-

Коммуникационные услуги

16.4%

-

Потребительский циклический сектор

11.3%

-

Здравоохранение

4.9%

-

Финансовые услуги

4.0%

-

Промышленность

2.7%

-

Недвижимость

1.2%

-

Коммунальные услуги

1.0%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.4%

-

Энергетика

-

100.0%

Технологии

MGK
58.7%
XLE

-

Коммуникационные услуги

MGK
16.4%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

MGK
11.3%
XLE

-

Здравоохранение

MGK
4.9%
XLE

-

Финансовые услуги

MGK
4.0%
XLE

-

Промышленность

MGK
2.7%
XLE

-

Недвижимость

MGK
1.2%
XLE

-

Коммунальные услуги

MGK
1.0%
XLE

-

Сырьевые материалы

MGK
0.4%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

MGK
0.4%
XLE

-

Энергетика

MGK

-

XLE
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с MGK:
MGK с VUGMGK с VGTMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

MGK vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MGK c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGKXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.82

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.38

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

2.56

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.74

6.80

-3.06

MGK vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGK и XLE

Максимальная просадка MGK за все время составила -48.43%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGKXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.43%

-71.26%

+22.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-14.98%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-20.14%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-26.04%

-9.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-66.81%

+30.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-7.73%

+5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-17.93%

+10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

5.64%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и XLE

Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеют волатильность 6.46% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGKXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

6.16%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

16.48%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

21.12%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

25.76%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

29.58%

-7.54%

Сравнение комиссий MGK и XLE

MGK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и XLE

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности XLE в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.33%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.65%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

MGK and XLE have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGK has higher volatility (6.46%) compared to XLE (6.16%). In terms of maximum drawdown, MGK dropped -48.43% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, MGK leads with 18.65% vs 9.80% for XLE. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 6.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGK has performed better with a 18.65% return vs 9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for XLE.

XLE has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.33% for MGK.

MGK is categorized as Large Cap Growth Equities, while XLE is Energy Equities. MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.05% for MGK and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGK и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор