Сравнение MGK с VMGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX).
MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. VMGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MGK и VMGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGK и VMGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -9.86% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | -10.88% | 20.73% | 32.98% | 51.57% | -33.55% | 28.50% | 41.02% | 37.54% | -2.86% | 29.49% |
Доходность по периодам
С начала года, MGK показывает доходность -9.86%, что значительно выше, чем у VMGAX с доходностью -10.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGK имеют среднегодовую доходность 16.97%, а акции VMGAX немного отстают с 16.86%.
MGK
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -9.86%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 16.97%
VMGAX
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -10.88%
- 6 месяцев
- -8.98%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 16.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGK и VMGAX
MGK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VMGAX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MGK vs. VMGAX — Ранг доходности на риск
MGK
VMGAX
Сравнение MGK c VMGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGK | VMGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.84 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.37 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 4.12 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGK | VMGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.84 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.55 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.77 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.59 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между MGK и VMGAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGK и VMGAX
Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VMGAX в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.39% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.40% | 0.36% | 0.44% | 0.51% | 0.71% | 0.42% | 0.65% | 0.86% | 1.13% | 1.23% | 1.53% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок MGK и VMGAX
Максимальная просадка MGK за все время составила -47.97%, примерно равная максимальной просадке VMGAX в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и VMGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGK | VMGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.97% | -47.97% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -16.78% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -36.03% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | -36.03% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.56% | -13.45% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -7.49% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 4.76% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGK и VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) имеют волатильность 7.13% и 7.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGK | VMGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 7.10% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 12.93% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 23.47% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 22.72% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 21.83% | -0.01% |