PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGK с UTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGK с UTES

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both exchange-traded funds - MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index, while UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners. MGK is passively managed, while UTES is actively managed. Over the past 10 years, MGK returned 18.85%/yr vs 12.27%/yr for UTES. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MGK charges 0.05%/yr vs 0.49%/yr for UTES.

Доходность

Сравнение доходности MGK и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции MGK превзошли акции UTES по среднегодовой доходности: 18.85% против 12.27% соответственно.

MGK

1 день
0.22%
1 месяц
-2.06%
С начала года
5.33%
6 месяцев
6.21%
1 год
23.03%
3 года*
24.17%
5 лет*
14.87%
10 лет*
18.85%

UTES

1 день
1.56%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.49%
1 год
8.31%
3 года*
22.00%
5 лет*
15.32%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGK и UTES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		5.33%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.26%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%

Correlation

The correlation between MGK and UTES is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.30

Сравнение распределения секторов MGK и UTES

Секторы
MGK
UTES

Технологии

56.1%

-

Коммуникационные услуги

17.3%

-

Потребительский циклический сектор

12.8%

-

Здравоохранение

4.5%

-

Финансовые услуги

4.5%

-

Недвижимость

1.3%

-

Коммунальные услуги

1.2%
100.0%

Промышленность

1.1%

-

Сырьевые материалы

0.7%

-

Потребительский защитный сектор

0.4%

-

Энергетика

-

-

Технологии

MGK
56.1%
UTES

-

Коммуникационные услуги

MGK
17.3%
UTES

-

Потребительский циклический сектор

MGK
12.8%
UTES

-

Здравоохранение

MGK
4.5%
UTES

-

Финансовые услуги

MGK
4.5%
UTES

-

Недвижимость

MGK
1.3%
UTES

-

Коммунальные услуги

MGK
1.2%
UTES
100.0%

Промышленность

MGK
1.1%
UTES

-

Сырьевые материалы

MGK
0.7%
UTES

-

Потребительский защитный сектор

MGK
0.4%
UTES

-

Энергетика

MGK

-

UTES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV
Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE

Доходность на риск

MGK vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGK c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGKUTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.39

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
0.67

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

0.60

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

1.32

+3.32

MGK vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа UTES равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGK и UTES

Максимальная просадка MGK за все время составила -48.43%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и UTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGKUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.43%

-35.39%

-13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-13.88%

-2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-17.62%

-5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-20.40%

-15.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-35.39%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-9.10%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-5.53%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

6.29%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и UTES

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) составляет 5.96%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что MGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGKUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

7.23%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

17.05%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

21.32%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

20.62%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

20.17%

+1.76%

Сравнение комиссий MGK и UTES

MGK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии UTES в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и UTES

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности UTES в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.33%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.49%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

MGK and UTES have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTES has higher volatility (7.23%) compared to MGK (5.96%). In terms of maximum drawdown, MGK dropped -48.43% vs UTES's -35.39%.

On 10-year performance, MGK leads with 18.85% vs 12.27% for UTES. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGK has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGK has performed better with a 18.85% return vs 12.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.49% for UTES.

UTES has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.33% for MGK.

MGK is categorized as Large Cap Growth Equities, while UTES is Utilities Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.05% for MGK and 0.49% for UTES.

MGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGK и UTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор