PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGK с UMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGK с UMI

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) and UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) are both exchange-traded funds - MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index, while UMI is a Energy Equities fund actively managed by Wainwright, Inc.. MGK is passively managed, while UMI is actively managed. Over the past 5 years, MGK returned 15.20%/yr vs 20.48%/yr for UMI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MGK charges 0.05%/yr vs 0.85%/yr for UMI.

Доходность

Сравнение доходности MGK и UMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность 7.38%, что значительно ниже, чем у UMI с доходностью 20.60%.

MGK

1 день
1.76%
1 месяц
-0.25%
С начала года
7.38%
6 месяцев
7.42%
1 год
27.67%
3 года*
24.43%
5 лет*
15.20%
10 лет*
19.09%

UMI

1 день
0.29%
1 месяц
-5.29%
С начала года
20.60%
6 месяцев
22.43%
1 год
23.28%
3 года*
26.19%
5 лет*
20.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGK и UMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		7.38%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%2.02%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		20.60%5.11%42.97%14.60%20.78%20.97%-8.25%21.06%-10.64%2.76%

Correlation

The correlation between MGK and UMI is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г.

0.30

The correlation between MGK and UMI shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MGK и UMI

Секторы
MGK
UMI

Технологии

59.0%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Здравоохранение

4.6%

-

Финансовые услуги

4.1%

-

Недвижимость

1.1%

-

Коммунальные услуги

1.0%
1.0%

Промышленность

1.0%

-

Сырьевые материалы

0.6%

-

Потребительский защитный сектор

0.4%

-

Энергетика

-

99.0%

Технологии

MGK
59.0%
UMI

-

Коммуникационные услуги

MGK
15.8%
UMI

-

Потребительский циклический сектор

MGK
12.2%
UMI

-

Здравоохранение

MGK
4.6%
UMI

-

Финансовые услуги

MGK
4.1%
UMI

-

Недвижимость

MGK
1.1%
UMI

-

Коммунальные услуги

MGK
1.0%
UMI
1.0%

Промышленность

MGK
1.0%
UMI

-

Сырьевые материалы

MGK
0.6%
UMI

-

Потребительский защитный сектор

MGK
0.4%
UMI

-

Энергетика

MGK

-

UMI
99.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV
Часто сравнивают с UMI:
UMI с ENFRUMI с MLPXUMI с AMZAUMI с EMLPUMI с TPYPUMI с MLPRUMI с MLPA

Доходность на риск

MGK vs. UMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3737
Ранг коэф-та Мартина
UMI
Ранг доходности на риск UMI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGK c UMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGKUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.68

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.34

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

3.18

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

8.28

-2.87

MGK vs. UMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMI равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и UMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGK и UMI

Максимальная просадка MGK за все время составила -48.43%, примерно равная максимальной просадке UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и UMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGKUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.43%

-48.08%

-0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-7.50%

-9.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-17.08%

-6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-20.05%

-15.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-6.25%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-6.59%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

2.88%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и UMI

Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что MGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGKUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

5.28%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

11.04%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

14.18%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

19.47%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

23.16%

-1.20%

Сравнение комиссий MGK и UMI

MGK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии UMI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и UMI

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности UMI в 6.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.32%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		6.08%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MGK and UMI have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGK has higher volatility (6.78%) compared to UMI (5.28%). In terms of maximum drawdown, MGK dropped -48.43% vs UMI's -48.08%.

On 5-year performance, UMI leads with 20.48% vs 15.20% for MGK. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, UMI has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UMI has performed better with a 20.48% return vs 15.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.

UMI has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 0.32% for MGK.

MGK is categorized as Large Cap Growth Equities, while UMI is Energy Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.05% for MGK and 0.85% for UMI.

UMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGK и UMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор