PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGK с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGK с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

MGK и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MGK и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGK и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		-9.86%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность -9.86%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGK имеют среднегодовую доходность 16.97%, а акции SPMO немного впереди с 17.41%.

MGK

1 день
1.17%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-9.86%
6 месяцев
-7.94%
1 год
19.83%
3 года*
22.59%
5 лет*
12.64%
10 лет*
16.97%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с MGK:
MGK с QQQMGK с VGTMGK с VUGMGK с MAGSMGK с SCHGMGK с MGCMGK с MGV
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий MGK и SPMO

MGK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF

Доходность на риск

MGK vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGK c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGKSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.06

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.60

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.96

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

6.90

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGK vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGKSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.06

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.93

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.87

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.86

-0.26

Корреляция

Корреляция между MGK и SPMO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и SPMO

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.39%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок MGK и SPMO

Максимальная просадка MGK за все время составила -47.97%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

MGKSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.97%

-30.95%

-17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-12.70%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-22.74%

-13.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-30.95%

-5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.56%

-7.31%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-4.66%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

3.60%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и SPMO

Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 7.13% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGKSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

7.22%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

12.80%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.35%

22.77%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

19.08%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

20.09%

+1.73%