Сравнение MGK с SGRT
MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. MGK is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGK charges 0.05%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности MGK и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGK показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 49.54%.
MGK
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 23.32%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 19.01%
SGRT
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 49.54%
- 6 месяцев
- 44.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGK и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 2.27% | 8.23% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 49.54% | 26.83% |
Correlation
The correlation between MGK and SGRT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGK vs. SGRT — Ранг доходности на риск
MGK
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MGK c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGK | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGK и SGRT
Максимальная просадка MGK за все время составила -48.43%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGK | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.43% | -17.87% | -30.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -2.68% | -5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -3.23% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MGK и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGK | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.27% | 35.38% | -18.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.81% | 35.38% | -12.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 35.38% | -13.43% |
Сравнение комиссий MGK и SGRT
MGK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGK и SGRT
Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.34% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MGK and SGRT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
MGK has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.05% for MGK and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для MGK и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор