PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGK с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGK с RPG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - MGK tracks the CRSP US Mega Cap Growth Index while RPG tracks the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGK returned 19.01%/yr vs 15.80%/yr for RPG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MGK charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности MGK и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 34.97%. За последние 10 лет акции MGK превзошли акции RPG по среднегодовой доходности: 19.01% против 15.80% соответственно.

MGK

1 день
-0.97%
1 месяц
-5.95%
С начала года
2.27%
6 месяцев
0.80%
1 год
17.76%
3 года*
23.32%
5 лет*
13.54%
10 лет*
19.01%

RPG

1 день
3.38%
1 месяц
6.35%
С начала года
34.97%
6 месяцев
31.79%
1 год
41.69%
3 года*
28.92%
5 лет*
12.35%
10 лет*
15.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGK и RPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		2.27%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		34.97%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%28.34%-4.53%26.20%

Correlation

The correlation between MGK and RPG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.87

The correlation between MGK and RPG shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MGK и RPG

Секторы
MGK
RPG

Технологии

59.0%
46.9%

Коммуникационные услуги

15.8%
5.4%

Потребительский циклический сектор

12.2%
14.7%

Здравоохранение

4.6%
6.4%

Финансовые услуги

4.1%
5.3%

Недвижимость

1.1%
1.0%

Коммунальные услуги

1.0%
2.4%

Промышленность

1.0%
14.0%

Сырьевые материалы

0.6%
1.2%

Потребительский защитный сектор

0.4%
1.1%

Энергетика

-

1.6%

Технологии

MGK
59.0%
RPG
46.9%

Коммуникационные услуги

MGK
15.8%
RPG
5.4%

Потребительский циклический сектор

MGK
12.2%
RPG
14.7%

Здравоохранение

MGK
4.6%
RPG
6.4%

Финансовые услуги

MGK
4.1%
RPG
5.3%

Недвижимость

MGK
1.1%
RPG
1.0%

Коммунальные услуги

MGK
1.0%
RPG
2.4%

Промышленность

MGK
1.0%
RPG
14.0%

Сырьевые материалы

MGK
0.6%
RPG
1.2%

Потребительский защитный сектор

MGK
0.4%
RPG
1.1%

Энергетика

MGK

-

RPG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

MGK vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGK c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGKRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.88

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.53

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

3.78

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

14.18

-10.67

MGK vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа RPG равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGK и RPG

Максимальная просадка MGK за все время составила -48.43%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGKRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.43%

-53.27%

+4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-11.08%

-5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-24.75%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-35.59%

-0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-36.58%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-1.19%

-7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-8.82%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

2.95%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и RPG

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) составляет 7.03%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что MGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGKRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

11.27%

-4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

19.21%

-5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

22.24%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.81%

23.91%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

22.91%

-0.96%

Сравнение комиссий MGK и RPG

MGK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и RPG

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности RPG в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.34%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%

Часто задаваемые вопросы

MGK and RPG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (11.27%) compared to MGK (7.03%). In terms of maximum drawdown, MGK dropped -48.43% vs RPG's -53.27%.

On 10-year performance, MGK leads with 19.01% vs 15.80% for RPG. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGK has been the lower-risk option at 7.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGK has performed better with a 19.01% return vs 15.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for RPG.

MGK has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.15% for RPG.

MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index, while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for MGK and 0.35% for RPG.

RPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGK и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор