PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGK с PRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGK с PRN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) and PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) are both exchange-traded funds - MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index, while PRN is a Momentum fund tracking the DWA Industrials Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGK returned 18.85%/yr vs 18.49%/yr for PRN. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGK charges 0.05%/yr vs 0.60%/yr for PRN.

Доходность

Сравнение доходности MGK и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 40.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGK имеют среднегодовую доходность 18.85%, а акции PRN немного отстают с 18.49%.

MGK

1 день
0.22%
1 месяц
-1.87%
С начала года
5.33%
6 месяцев
6.21%
1 год
24.77%
3 года*
24.17%
5 лет*
14.87%
10 лет*
18.85%

PRN

1 день
1.02%
1 месяц
1.87%
С начала года
40.09%
6 месяцев
38.91%
1 год
62.65%
3 года*
34.70%
5 лет*
20.00%
10 лет*
18.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGK и PRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		5.33%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		40.09%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%

Correlation

The correlation between MGK and PRN is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.76

The correlation between MGK and PRN shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MGK и PRN

Секторы
MGK
PRN

Технологии

56.1%
18.6%

Коммуникационные услуги

17.3%

-

Потребительский циклический сектор

12.8%
1.2%

Здравоохранение

4.5%

-

Финансовые услуги

4.5%
0.2%

Недвижимость

1.3%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Промышленность

1.1%
80.0%

Сырьевые материалы

0.7%
1.8%

Потребительский защитный сектор

0.4%

-

Энергетика

-

1.6%

Технологии

MGK
56.1%
PRN
18.6%

Коммуникационные услуги

MGK
17.3%
PRN

-

Потребительский циклический сектор

MGK
12.8%
PRN
1.2%

Здравоохранение

MGK
4.5%
PRN

-

Финансовые услуги

MGK
4.5%
PRN
0.2%

Недвижимость

MGK
1.3%
PRN

-

Коммунальные услуги

MGK
1.2%
PRN

-

Промышленность

MGK
1.1%
PRN
80.0%

Сырьевые материалы

MGK
0.7%
PRN
1.8%

Потребительский защитный сектор

MGK
0.4%
PRN

-

Энергетика

MGK

-

PRN
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с SHPP

Доходность на риск

MGK vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGK c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGKPRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.04

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.60

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

4.33

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

14.20

-9.55

MGK vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа PRN равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGK и PRN

Максимальная просадка MGK за все время составила -48.43%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и PRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGKPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.43%

-59.88%

+11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-14.15%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-30.78%

+7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-34.84%

-1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-36.27%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-1.81%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-10.83%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

4.30%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и PRN

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) составляет 5.96%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 12.21%. Это указывает на то, что MGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGKPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

12.21%

-6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

24.73%

-11.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

30.02%

-13.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

25.33%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

24.33%

-2.40%

Сравнение комиссий MGK и PRN

MGK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и PRN

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности PRN в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.33%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.12%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%

Часто задаваемые вопросы

MGK and PRN have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (12.21%) compared to MGK (5.96%). In terms of maximum drawdown, MGK dropped -48.43% vs PRN's -59.88%.

On 10-year performance, MGK leads with 18.85% vs 18.49% for PRN. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGK has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGK has performed better with a 18.85% return vs 18.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.60% for PRN.

MGK has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.12% for PRN.

MGK is categorized as Large Cap Growth Equities, while PRN is Momentum. MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index, while PRN tracks DWA Industrials Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for MGK and 0.60% for PRN.

PRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGK и PRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор