PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGK с FGRTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGK с FGRTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX).

MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MGK и FGRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGK и FGRTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		-9.84%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		-1.47%26.92%25.98%26.51%-8.98%26.29%12.96%31.07%-7.44%16.98%

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность -9.84%, что значительно ниже, чем у FGRTX с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции MGK превзошли акции FGRTX по среднегодовой доходности: 17.00% против 15.42% соответственно.

MGK

1 день
0.03%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-9.84%
6 месяцев
-8.07%
1 год
18.90%
3 года*
22.62%
5 лет*
12.64%
10 лет*
17.00%

FGRTX

1 день
0.65%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.02%
1 год
26.73%
3 года*
22.73%
5 лет*
15.07%
10 лет*
15.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Fidelity Mega Cap Stock Fund

Часто сравнивают с MGK:
MGK с QQQMGK с VGTMGK с VUGMGK с MAGSMGK с SCHGMGK с MGCMGK с MGV
Часто сравнивают с FGRTX:
FGRTX с MGCFGRTX с FSKAXFGRTX с FNILXFGRTX с SCHDFGRTX с FGLGXFGRTX с VTIFGRTX с FGTAX

Сравнение комиссий MGK и FGRTX

MGK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FGRTX в 0.61%.

FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF

Доходность на риск

MGK vs. FGRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FGRTX
Ранг доходности на риск FGRTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGK c FGRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGKFGRTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.48

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.11

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.28

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

10.48

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGK vs. FGRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа FGRTX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и FGRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGKFGRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.48

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.91

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.85

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.45

+0.15

Корреляция

Корреляция между MGK и FGRTX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и FGRTX

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности FGRTX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.39%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		3.95%3.89%2.68%2.06%4.38%4.79%7.96%12.98%21.72%15.57%1.97%4.16%

Просадки

Сравнение просадок MGK и FGRTX

Максимальная просадка MGK за все время составила -47.97%, что меньше максимальной просадки FGRTX в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и FGRTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGKFGRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.97%

-56.17%

+8.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-8.99%

-7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-23.35%

-12.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-35.18%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.53%

-5.52%

-7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-8.77%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

2.65%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и FGRTX

Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что MGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGKFGRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

5.53%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

9.78%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.34%

18.40%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.62%

16.72%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

18.12%

+3.69%