PortfoliosLab logo
Сравнение MGK с FGRTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MGK и FGRTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности MGK и FGRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
639.81%
196.19%
MGK
FGRTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGK:

0.57

FGRTX:

0.45

Коэф-т Сортино

MGK:

0.96

FGRTX:

0.75

Коэф-т Омега

MGK:

1.14

FGRTX:

1.11

Коэф-т Кальмара

MGK:

0.63

FGRTX:

0.47

Коэф-т Мартина

MGK:

2.21

FGRTX:

1.94

Индекс Язвы

MGK:

6.63%

FGRTX:

4.50%

Дневная вол-ть

MGK:

25.60%

FGRTX:

19.34%

Макс. просадка

MGK:

-48.36%

FGRTX:

-57.06%

Текущая просадка

MGK:

-13.56%

FGRTX:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у FGRTX с доходностью -4.13%. За последние 10 лет акции MGK превзошли акции FGRTX по среднегодовой доходности: 14.80% против 5.73% соответственно.


MGK

С начала года

-10.02%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

-5.41%

1 год

12.86%

5 лет

17.54%

10 лет

14.80%

FGRTX

С начала года

-4.13%

1 месяц

-5.60%

6 месяцев

-4.13%

1 год

7.37%

5 лет

16.01%

10 лет

5.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MGK и FGRTX

MGK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FGRTX в 0.61%.


График комиссии FGRTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGRTX: 0.61%
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGK: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGK и FGRTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MGK
Ранг риск-скорректированной доходности MGK, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

FGRTX
Ранг риск-скорректированной доходности FGRTX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGK c FGRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MGK, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MGK: 0.57
FGRTX: 0.45
Коэффициент Сортино MGK, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MGK: 0.96
FGRTX: 0.75
Коэффициент Омега MGK, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MGK: 1.14
FGRTX: 1.11
Коэффициент Кальмара MGK, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MGK: 0.63
FGRTX: 0.47
Коэффициент Мартина MGK, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MGK: 2.21
FGRTX: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGRTX равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и FGRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.45
MGK
FGRTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и FGRTX

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности FGRTX в 1.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.49%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund
1.09%1.04%1.06%1.34%1.76%2.87%2.01%2.22%1.57%1.48%4.07%5.39%

Просадки

Сравнение просадок MGK и FGRTX

Максимальная просадка MGK за все время составила -48.36%, что меньше максимальной просадки FGRTX в -57.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и FGRTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.56%
-9.86%
MGK
FGRTX

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и FGRTX

Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеет более высокую волатильность в 17.29% по сравнению с Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) с волатильностью 14.38%. Это указывает на то, что MGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.29%
14.38%
MGK
FGRTX