PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MGK с FGRTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MGKFGRTX
Дох-ть с нач. г.21.50%20.89%
Дох-ть за 1 год31.07%28.93%
Дох-ть за 3 года8.78%12.99%
Дох-ть за 5 лет19.76%18.14%
Дох-ть за 10 лет15.92%12.78%
Коэф-т Шарпа1.812.48
Дневная вол-ть17.27%11.51%
Макс. просадка-48.36%-57.06%
Текущая просадка-4.71%-0.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MGK и FGRTX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MGK и FGRTX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MGK показывает доходность 21.50%, а FGRTX немного ниже – 20.89%. За последние 10 лет акции MGK превзошли акции FGRTX по среднегодовой доходности: 15.92% против 12.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugust
10.35%
12.51%
MGK
FGRTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Mega Cap Growth ETF

Fidelity Mega Cap Stock Fund

Сравнение комиссий MGK и FGRTX

MGK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FGRTX в 0.61%.


FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund
График комиссии FGRTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MGK c FGRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MGK, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MGK, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MGK, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MGK, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MGK, с текущим значением в 8.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.37
FGRTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FGRTX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FGRTX, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FGRTX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FGRTX, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FGRTX, с текущим значением в 12.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.76

Сравнение коэффициента Шарпа MGK и FGRTX

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGRTX равному 2.48. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MGK и FGRTX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AprilMayJuneJulyAugust
1.81
2.48
MGK
FGRTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и FGRTX

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности FGRTX в 2.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund
2.91%2.06%4.38%4.79%9.09%12.98%21.72%16.27%1.97%4.07%5.39%3.20%

Просадки

Сравнение просадок MGK и FGRTX

Максимальная просадка MGK за все время составила -48.36%, что меньше максимальной просадки FGRTX в -57.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и FGRTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust
-4.71%
-0.14%
MGK
FGRTX

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и FGRTX

Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что MGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugust
6.88%
5.19%
MGK
FGRTX