Сравнение MGK с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
MGK и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MGK и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGK и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -9.86% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Доходность по периодам
С начала года, MGK показывает доходность -9.86%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции MGK уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 16.97% против 21.74% соответственно.
MGK
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -9.86%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 16.97%
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGK и IYW
MGK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
MGK vs. IYW — Ранг доходности на риск
MGK
IYW
Сравнение MGK c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGK | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.13 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.73 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.77 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 5.68 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGK | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.13 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.62 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.87 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.30 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между MGK и IYW составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGK и IYW
Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.39% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок MGK и IYW
Максимальная просадка MGK за все время составила -47.97%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGK | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.97% | -81.90% | +33.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -17.81% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -39.44% | +3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | -39.44% | +3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.56% | -12.65% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -34.87% | +27.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 5.55% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGK и IYW
Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) составляет 7.13%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что MGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGK | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 8.23% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 15.99% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 26.92% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 25.78% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 24.98% | -3.16% |