Сравнение MGK с IYE
MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index, while IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGK returned 18.65%/yr vs 8.66%/yr for IYE. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MGK charges 0.05%/yr vs 0.42%/yr for IYE.
Доходность
Сравнение доходности MGK и IYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGK показывает доходность 9.31%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 29.45%. За последние 10 лет акции MGK превзошли акции IYE по среднегодовой доходности: 18.65% против 8.66% соответственно.
MGK
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 14.97%
- С начала года
- 9.31%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 18.65%
- Всё время*
- 13.61%
IYE
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 7.48%
- 6 месяцев
- 10.21%
- С начала года
- 29.45%
- 1 год
- 37.19%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 21.45%
- 10 лет*
- 8.66%
- Всё время*
- 7.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $47.63M | $49.12M | $74.11M | |
| $140.48M | $126.32M | $144.94M |
Сравнение доходности по годам MGK и IYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 9.31% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 29.45% | 7.33% | 6.06% | -2.21% | 60.21% | 53.42% | -33.49% | 10.03% | -19.37% | -1.80% |
Correlation
The correlation between MGK and IYE is -0.24, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г. | 0.48 |
The correlation between MGK and IYE shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов MGK и IYE
Секторы
MGK
IYE
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
Промышленность
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Технологии
MGK
IYE
Коммуникационные услуги
MGK
IYE
-
Потребительский циклический сектор
MGK
IYE
-
Здравоохранение
MGK
IYE
-
Финансовые услуги
MGK
IYE
Промышленность
MGK
IYE
Недвижимость
MGK
IYE
-
Коммунальные услуги
MGK
IYE
-
Сырьевые материалы
MGK
IYE
-
Потребительский защитный сектор
MGK
IYE
-
Энергетика
MGK
-
IYE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGK vs. IYE — Ранг доходности на риск
MGK
IYE
Сравнение MGK c IYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGK | IYE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.57 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 6.77 | -3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGK и IYE
Максимальная просадка MGK за все время составила -48.43%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и IYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGK | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.43% | -73.74% | +25.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -14.54% | -2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.36% | -20.37% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -25.61% | -10.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | -68.59% | +32.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -7.52% | +5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -19.29% | +11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 5.51% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGK и IYE
Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с iShares U.S. Energy ETF (IYE) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что MGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGK | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 6.02% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 16.13% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 20.58% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 25.43% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 29.50% | -7.46% |
Сравнение комиссий MGK и IYE
MGK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IYE в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGK и IYE
Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности IYE в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.20% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.33% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
MGK and IYE have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGK has higher volatility (6.46%) compared to IYE (6.02%). In terms of maximum drawdown, MGK dropped -48.43% vs IYE's -73.74%.
On 10-year performance, MGK leads with 18.65% vs 8.66% for IYE. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IYE has been the lower-risk option at 6.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MGK has performed better with a 18.65% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.42% for IYE.
IYE has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.33% for MGK.
MGK is categorized as Large Cap Growth Equities, while IYE is Energy Equities. MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index, while IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for MGK and 0.42% for IYE.
IYE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGK и IYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор