Сравнение MGK с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и iShares Global 100 ETF (IOO).
MGK и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MGK и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGK и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -9.86% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
Доходность по периодам
С начала года, MGK показывает доходность -9.86%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции MGK превзошли акции IOO по среднегодовой доходности: 16.97% против 15.13% соответственно.
MGK
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -9.86%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 16.97%
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGK и IOO
MGK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
MGK vs. IOO — Ранг доходности на риск
MGK
IOO
Сравнение MGK c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGK | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.44 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.13 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.26 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 10.66 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGK | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.44 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.86 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.86 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.36 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между MGK и IOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGK и IOO
Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.39% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок MGK и IOO
Максимальная просадка MGK за все время составила -47.97%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGK | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.97% | -55.85% | +7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -12.40% | -4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -23.52% | -12.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | -31.43% | -4.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.56% | -5.98% | -6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -11.34% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 2.63% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGK и IOO
Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что MGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGK | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 6.23% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 10.71% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 19.24% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 16.97% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 17.74% | +4.08% |