PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGK с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGK с ILCG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - MGK tracks the CRSP US Mega Cap Growth Index while ILCG tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGK returned 19.01%/yr vs 18.33%/yr for ILCG. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. MGK charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности MGK и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 9.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGK имеют среднегодовую доходность 19.01%, а акции ILCG немного отстают с 18.33%.

MGK

1 день
-0.97%
1 месяц
-5.95%
С начала года
2.27%
6 месяцев
0.80%
1 год
17.76%
3 года*
23.32%
5 лет*
13.54%
10 лет*
19.01%

ILCG

1 день
0.22%
1 месяц
-2.90%
С начала года
9.34%
6 месяцев
7.76%
1 год
19.99%
3 года*
24.25%
5 лет*
12.73%
10 лет*
18.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGK и ILCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		2.27%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		9.34%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%

Correlation

The correlation between MGK and ILCG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.98

The correlation between MGK and ILCG has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGK и ILCG

Секторы
MGK
ILCG

Технологии

59.0%
53.1%

Коммуникационные услуги

15.8%
13.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.1%

Здравоохранение

4.6%
5.2%

Финансовые услуги

4.1%
5.5%

Недвижимость

1.1%
1.3%

Коммунальные услуги

1.0%
0.7%

Промышленность

1.0%
7.7%

Сырьевые материалы

0.6%
1.0%

Потребительский защитный сектор

0.4%
1.4%

Энергетика

-

0.4%

Технологии

MGK
59.0%
ILCG
53.1%

Коммуникационные услуги

MGK
15.8%
ILCG
13.5%

Потребительский циклический сектор

MGK
12.2%
ILCG
10.1%

Здравоохранение

MGK
4.6%
ILCG
5.2%

Финансовые услуги

MGK
4.1%
ILCG
5.5%

Недвижимость

MGK
1.1%
ILCG
1.3%

Коммунальные услуги

MGK
1.0%
ILCG
0.7%

Промышленность

MGK
1.0%
ILCG
7.7%

Сырьевые материалы

MGK
0.6%
ILCG
1.0%

Потребительский защитный сектор

MGK
0.4%
ILCG
1.4%

Энергетика

MGK

-

ILCG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с IWP

Доходность на риск

MGK vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGK c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGKILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.14

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.59

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

1.28

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

4.38

-0.87

MGK vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCG равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGK и ILCG

Максимальная просадка MGK за все время составила -48.43%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGKILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.43%

-52.98%

+4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-15.65%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-23.10%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-35.38%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-35.38%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-5.47%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-8.21%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

4.57%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и ILCG

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) составляет 7.03%, в то время как у iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что MGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGKILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

7.70%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

14.44%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

17.60%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.81%

22.22%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

21.62%

+0.33%

Сравнение комиссий MGK и ILCG

MGK берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и ILCG

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности ILCG в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.42%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.34%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, MGK and ILCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ILCG has higher volatility (7.70%) compared to MGK (7.03%). In terms of maximum drawdown, MGK dropped -48.43% vs ILCG's -52.98%.

On 10-year performance, MGK leads with 19.01% vs 18.33% for ILCG. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, MGK has been the lower-risk option at 7.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGK has performed better with a 19.01% return vs 18.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for MGK.

ILCG has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.34% for MGK.

MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index, while ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for MGK and 0.04% for ILCG.

ILCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGK и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор