PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MGK с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MGK и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGK и ILCG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
-9.86%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
-6.96%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность -9.86%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью -6.96%. За последние 10 лет акции MGK превзошли акции ILCG по среднегодовой доходности: 16.97% против 15.74% соответственно.


MGK

1 день
1.17%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-9.86%
6 месяцев
-7.94%
1 год
19.83%
3 года*
22.59%
5 лет*
12.64%
10 лет*
16.97%

ILCG

1 день
1.29%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-7.37%
1 год
18.83%
3 года*
21.12%
5 лет*
11.16%
10 лет*
15.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Mega Cap Growth ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Сравнение комиссий MGK и ILCG

MGK берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MGK vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 4444
Ранг коэф-та Мартина

ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGK c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGKILCGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.83

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.28

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

4.41

-0.14

MGK vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCG равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MGKILCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.83

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.74

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.54

+0.06

Корреляция

Корреляция между MGK и ILCG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и ILCG

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности ILCG в 0.50%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.39%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
0.50%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%

Просадки

Сравнение просадок MGK и ILCG

Максимальная просадка MGK за все время составила -47.97%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и ILCG.


Загрузка...

Показатели просадок


MGKILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.97%

-52.98%

+5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-15.65%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-35.38%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-35.38%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.56%

-11.02%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-8.27%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

4.53%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и ILCG

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) составляет 7.13%, в то время как у iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что MGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MGKILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

7.64%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

13.14%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.35%

22.67%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

21.98%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

21.46%

+0.36%