PortfoliosLab logo
Сравнение ILCG с IWP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ILCG и IWP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ILCG и IWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
713.42%
643.83%
ILCG
IWP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ILCG:

0.56

IWP:

0.45

Коэф-т Сортино

ILCG:

0.93

IWP:

0.79

Коэф-т Омега

ILCG:

1.13

IWP:

1.11

Коэф-т Кальмара

ILCG:

0.61

IWP:

0.44

Коэф-т Мартина

ILCG:

2.12

IWP:

1.52

Индекс Язвы

ILCG:

6.59%

IWP:

7.26%

Дневная вол-ть

ILCG:

25.17%

IWP:

24.46%

Макс. просадка

ILCG:

-52.98%

IWP:

-56.92%

Текущая просадка

ILCG:

-12.64%

IWP:

-13.87%

Доходность по периодам

С начала года, ILCG показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у IWP с доходностью -5.14%. За последние 10 лет акции ILCG превзошли акции IWP по среднегодовой доходности: 13.92% против 10.20% соответственно.


ILCG

С начала года

-8.13%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

-4.26%

1 год

12.49%

5 лет

14.96%

10 лет

13.92%

IWP

С начала года

-5.14%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

-0.32%

1 год

10.69%

5 лет

12.04%

10 лет

10.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ILCG и IWP

ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IWP в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWP: 0.24%
График комиссии ILCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ILCG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ILCG и IWP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ILCG
Ранг риск-скорректированной доходности ILCG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILCG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

IWP
Ранг риск-скорректированной доходности IWP, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWP, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ILCG c IWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ILCG, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ILCG: 0.56
IWP: 0.45
Коэффициент Сортино ILCG, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ILCG: 0.93
IWP: 0.79
Коэффициент Омега ILCG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ILCG: 1.13
IWP: 1.11
Коэффициент Кальмара ILCG, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ILCG: 0.61
IWP: 0.44
Коэффициент Мартина ILCG, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ILCG: 2.12
IWP: 1.52

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWP равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и IWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.45
ILCG
IWP

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и IWP

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности IWP в 0.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
0.55%0.50%0.69%0.76%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%0.87%
IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF
0.41%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.60%1.02%0.78%1.47%0.98%1.03%

Просадки

Сравнение просадок ILCG и IWP

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что меньше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и IWP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.64%
-13.87%
ILCG
IWP

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и IWP

iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) имеют волатильность 16.48% и 16.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.48%
16.44%
ILCG
IWP