Сравнение ILCG с IWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP).
ILCG и IWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILCG и IWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILCG и IWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | -6.96% | 16.71% | 32.82% | 40.41% | -31.75% | 24.33% | 38.56% | 33.22% | 2.06% | 30.57% |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | -5.91% | 8.45% | 21.86% | 25.70% | -26.90% | 12.60% | 35.25% | 35.04% | -4.89% | 24.93% |
Доходность по периодам
С начала года, ILCG показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у IWP с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции ILCG превзошли акции IWP по среднегодовой доходности: 15.74% против 11.47% соответственно.
ILCG
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -7.37%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- 15.74%
IWP
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -9.13%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCG и IWP
ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IWP в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ILCG vs. IWP — Ранг доходности на риск
ILCG
IWP
Сравнение ILCG c IWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILCG | IWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.39 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.73 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.10 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.68 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 2.10 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILCG | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.39 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.22 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.53 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.41 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между ILCG и IWP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCG и IWP
Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности IWP в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.50% | 0.47% | 0.50% | 0.69% | 0.75% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.36% | 0.37% | 0.40% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.59% | 1.02% | 0.78% | 1.16% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок ILCG и IWP
Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что меньше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и IWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILCG | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.98% | -56.92% | +3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | -14.79% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.38% | -38.62% | +3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.38% | -38.62% | +3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.02% | -11.22% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -9.71% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 4.76% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILCG и IWP
iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что ILCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILCG | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 7.02% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 13.18% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 23.08% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 22.34% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 21.63% | -0.17% |