Сравнение ILCG с IWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP).
ILCG и IWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILCG или IWP.
Доходность
Сравнение доходности ILCG и IWP
Доходность по периодам
С начала года, ILCG показывает доходность 30.16%, что значительно выше, чем у IWP с доходностью 23.50%. За последние 10 лет акции ILCG превзошли акции IWP по среднегодовой доходности: 15.33% против 11.57% соответственно.
ILCG
30.16%
2.17%
14.14%
37.43%
17.72%
15.33%
IWP
23.50%
5.19%
14.77%
36.30%
12.11%
11.57%
Основные характеристики
| ILCG | IWP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 3.29 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 2.92 | 1.69 |
| Коэф-т Мартина | 11.88 | 12.74 |
| Индекс Язвы | 3.15% | 2.93% |
| Дневная вол-ть | 17.05% | 15.31% |
| Макс. просадка | -52.98% | -56.92% |
| Текущая просадка | -2.43% | -2.67% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCG и IWP
ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IWP в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между ILCG и IWP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ILCG c IWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCG и IWP
Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности IWP в 0.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.53% | 0.69% | 0.76% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% | 0.87% | 0.94% |
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF | 0.55% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.60% | 1.02% | 0.78% | 1.47% | 0.98% | 1.03% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок ILCG и IWP
Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что меньше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и IWP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILCG и IWP
iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) имеют волатильность 5.63% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.