PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGK с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGK с ILCB

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - MGK tracks the CRSP US Mega Cap Growth Index while ILCB tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGK returned 19.01%/yr vs 15.18%/yr for ILCB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MGK charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.

Доходность

Сравнение доходности MGK и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции MGK превзошли акции ILCB по среднегодовой доходности: 19.01% против 15.18% соответственно.

MGK

1 день
-0.97%
1 месяц
-5.95%
С начала года
2.27%
6 месяцев
0.80%
1 год
17.76%
3 года*
23.32%
5 лет*
13.54%
10 лет*
19.01%

ILCB

1 день
0.09%
1 месяц
-1.82%
С начала года
8.26%
6 месяцев
6.97%
1 год
22.03%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.47%
10 лет*
15.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGK и ILCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		2.27%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		8.26%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%22.09%

Correlation

The correlation between MGK and ILCB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.91

The correlation between MGK and ILCB has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGK и ILCB

Секторы
MGK
ILCB

Технологии

59.0%
38.9%

Коммуникационные услуги

15.8%
9.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
9.3%

Здравоохранение

4.6%
8.4%

Финансовые услуги

4.1%
11.4%

Недвижимость

1.1%
1.7%

Коммунальные услуги

1.0%
2.6%

Промышленность

1.0%
8.4%

Сырьевые материалы

0.6%
1.8%

Потребительский защитный сектор

0.4%
4.5%

Энергетика

-

3.1%

Технологии

MGK
59.0%
ILCB
38.9%

Коммуникационные услуги

MGK
15.8%
ILCB
9.9%

Потребительский циклический сектор

MGK
12.2%
ILCB
9.3%

Здравоохранение

MGK
4.6%
ILCB
8.4%

Финансовые услуги

MGK
4.1%
ILCB
11.4%

Недвижимость

MGK
1.1%
ILCB
1.7%

Коммунальные услуги

MGK
1.0%
ILCB
2.6%

Промышленность

MGK
1.0%
ILCB
8.4%

Сырьевые материалы

MGK
0.6%
ILCB
1.8%

Потребительский защитный сектор

MGK
0.4%
ILCB
4.5%

Энергетика

MGK

-

ILCB
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS

Доходность на риск

MGK vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGK c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGKILCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.76

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.41

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

2.43

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

10.68

-7.17

MGK vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа ILCB равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGK и ILCB

Максимальная просадка MGK за все время составила -48.43%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и ILCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGKILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.43%

-51.53%

+3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-9.09%

-7.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-19.05%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-25.47%

-10.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-35.30%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-3.23%

-5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-6.23%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

2.07%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и ILCB

Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что MGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGKILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

4.76%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

9.94%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

12.58%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.81%

17.22%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

18.19%

+3.76%

Сравнение комиссий MGK и ILCB

MGK берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и ILCB

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности ILCB в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		1.00%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.34%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MGK and ILCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MGK has higher volatility (7.03%) compared to ILCB (4.76%). In terms of maximum drawdown, MGK dropped -48.43% vs ILCB's -51.53%.

On 10-year performance, MGK leads with 19.01% vs 15.18% for ILCB. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ILCB has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGK has performed better with a 19.01% return vs 15.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for MGK.

ILCB has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.34% for MGK.

MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index, while ILCB tracks Morningstar US Large-Mid Cap Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for MGK and 0.03% for ILCB.

ILCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGK и ILCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор