Сравнение MGK с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и GQG US Equity ETF (GQGU).
MGK и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MGK и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGK и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -9.84% | 11.70% |
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, MGK показывает доходность -9.84%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.
MGK
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -9.84%
- 6 месяцев
- -8.07%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 17.00%
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGK и GQGU
MGK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
MGK vs. GQGU — Ранг доходности на риск
MGK
GQGU
Сравнение MGK c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGK | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGK | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.02 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между MGK и GQGU составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGK и GQGU
Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности GQGU в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.39% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGK и GQGU
Максимальная просадка MGK за все время составила -47.97%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGK | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.97% | -6.65% | -41.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.53% | -3.24% | -9.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -2.21% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MGK и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGK | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.34% | 9.66% | +13.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 9.66% | +12.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 9.66% | +12.15% |