Сравнение MGK с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
MGK и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MGK и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGK и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -9.86% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, MGK показывает доходность -9.86%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции MGK превзошли акции FTCS по среднегодовой доходности: 16.97% против 10.24% соответственно.
MGK
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -9.86%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 16.97%
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGK и FTCS
MGK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
MGK vs. FTCS — Ранг доходности на риск
MGK
FTCS
Сравнение MGK c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGK | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.34 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 0.59 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.49 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 1.87 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGK | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.34 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.66 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.51 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между MGK и FTCS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGK и FTCS
Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности FTCS в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.39% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок MGK и FTCS
Максимальная просадка MGK за все время составила -47.97%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGK | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.97% | -53.64% | +5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -9.38% | -7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -20.93% | -15.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | -31.93% | -4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.56% | -6.46% | -6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -6.93% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 2.46% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGK и FTCS
Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что MGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGK | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 3.18% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 7.05% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 13.55% | +9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 13.14% | +9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 15.54% | +6.28% |