Сравнение MGK с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Grizzle Growth ETF (DARP).
MGK и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MGK и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGK и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -9.86% | 20.67% | 32.94% | 10.90% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, MGK показывает доходность -9.86%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
MGK
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -9.86%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 16.97%
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGK и DARP
MGK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
MGK vs. DARP — Ранг доходности на риск
MGK
DARP
Сравнение MGK c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGK | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.19 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.74 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 4.15 | -2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 17.03 | -12.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGK | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.19 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.13 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между MGK и DARP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGK и DARP
Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.39% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGK и DARP
Максимальная просадка MGK за все время составила -47.97%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGK | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.97% | -30.27% | -17.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -15.92% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.56% | -8.02% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -4.84% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 3.88% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGK и DARP
Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) составляет 7.13%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что MGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGK | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 9.11% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 19.29% | -6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 29.51% | -6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 26.41% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 26.41% | -4.59% |