PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MGK с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGK с CCOR

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. MGK is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, MGK returned 13.56%/yr vs -1.57%/yr for CCOR. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. MGK charges 0.05%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности MGK и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью 0.19%.

MGK

1 день
-1.53%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
6.54%
С начала года
5.38%
1 год
16.28%
3 года*
21.76%
5 лет*
13.56%
10 лет*
18.41%

CCOR

1 день
-0.22%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
-2.08%
С начала года
0.19%
1 год
-1.78%
3 года*
-0.74%
5 лет*
-1.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGK и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		5.38%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%13.06%
CCOR
Core Alternative ETF		0.19%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.97%

Correlation

The correlation between MGK and CCOR is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.07

The correlation between MGK and CCOR shifts across timeframes, from -0.26 (3 years) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MGK и CCOR

Секторы
MGK
CCOR

Технологии

59.0%
16.9%

Коммуникационные услуги

15.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

12.2%
9.2%

Здравоохранение

4.6%
11.6%

Финансовые услуги

4.1%
17.6%

Недвижимость

1.1%
2.8%

Коммунальные услуги

1.0%
6.1%

Промышленность

1.0%
9.3%

Сырьевые материалы

0.6%
4.9%

Потребительский защитный сектор

0.4%
6.6%

Энергетика

-

6.6%

Технологии

MGK
59.0%
CCOR
16.9%

Коммуникационные услуги

MGK
15.8%
CCOR
8.4%

Потребительский циклический сектор

MGK
12.2%
CCOR
9.2%

Здравоохранение

MGK
4.6%
CCOR
11.6%

Финансовые услуги

MGK
4.1%
CCOR
17.6%

Недвижимость

MGK
1.1%
CCOR
2.8%

Коммунальные услуги

MGK
1.0%
CCOR
6.1%

Промышленность

MGK
1.0%
CCOR
9.3%

Сырьевые материалы

MGK
0.6%
CCOR
4.9%

Потребительский защитный сектор

MGK
0.4%
CCOR
6.6%

Энергетика

MGK

-

CCOR
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

MGK vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGK c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGKCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
-0.22

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
-0.26

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.97

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

-0.20

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.13

-0.43

+3.56

MGK vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGK и CCOR

Максимальная просадка MGK за все время составила -48.43%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGKCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.43%

-22.99%

-25.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-8.79%

-8.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-12.31%

-11.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-22.99%

-13.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-16.79%

+11.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-7.43%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

4.19%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и CCOR

Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что MGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGKCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

3.99%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

6.18%

+8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

8.02%

+9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

11.19%

+11.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

10.78%

+11.20%

Сравнение комиссий MGK и CCOR

MGK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и CCOR

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности CCOR в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.34%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Часто задаваемые вопросы

MGK and CCOR have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGK has higher volatility (6.22%) compared to CCOR (3.99%). In terms of maximum drawdown, MGK dropped -48.43% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, MGK leads with 13.56% vs -1.57% for CCOR. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MGK has performed better with a 13.56% return vs -1.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.34% for MGK.

They also come from different issuers: Vanguard and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.05% for MGK and 1.09% for CCOR.

MGK currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGK и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор