PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGK с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGK с BIBL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - MGK tracks the CRSP US Mega Cap Growth Index while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MGK returned 13.54%/yr vs 10.80%/yr for BIBL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGK charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности MGK и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 27.80%.

MGK

1 день
-0.97%
1 месяц
-5.95%
С начала года
2.27%
6 месяцев
0.80%
1 год
17.76%
3 года*
23.32%
5 лет*
13.54%
10 лет*
19.01%

BIBL

1 день
2.32%
1 месяц
5.32%
С начала года
27.80%
6 месяцев
25.96%
1 год
43.19%
3 года*
23.08%
5 лет*
10.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGK и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		2.27%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%3.81%
BIBL
Inspire 100 ETF		27.80%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.42%

Correlation

The correlation between MGK and BIBL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2017 г.

0.79

Over the past year, the correlation between MGK and BIBL has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MGK и BIBL

Секторы
MGK
BIBL

Технологии

59.0%
31.9%

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%
0.3%

Здравоохранение

4.6%
4.1%

Финансовые услуги

4.1%
8.5%

Недвижимость

1.1%
13.7%

Коммунальные услуги

1.0%
3.3%

Промышленность

1.0%
27.2%

Сырьевые материалы

0.6%
4.3%

Потребительский защитный сектор

0.4%
0.4%

Энергетика

-

6.0%

Технологии

MGK
59.0%
BIBL
31.9%

Коммуникационные услуги

MGK
15.8%
BIBL

-

Потребительский циклический сектор

MGK
12.2%
BIBL
0.3%

Здравоохранение

MGK
4.6%
BIBL
4.1%

Финансовые услуги

MGK
4.1%
BIBL
8.5%

Недвижимость

MGK
1.1%
BIBL
13.7%

Коммунальные услуги

MGK
1.0%
BIBL
3.3%

Промышленность

MGK
1.0%
BIBL
27.2%

Сырьевые материалы

MGK
0.6%
BIBL
4.3%

Потребительский защитный сектор

MGK
0.4%
BIBL
0.4%

Энергетика

MGK

-

BIBL
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

MGK vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGK c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGKBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.62

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
3.45

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.45

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

4.85

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

20.62

-17.11

MGK vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGK и BIBL

Максимальная просадка MGK за все время составила -48.43%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGKBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.43%

-36.12%

-12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-8.94%

-7.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-20.60%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-30.85%

-5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

0.00%

-8.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-7.00%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

2.10%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и BIBL

Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Inspire 100 ETF (BIBL) имеют волатильность 7.03% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGKBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

6.97%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

13.79%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

16.56%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.81%

19.79%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

21.12%

+0.83%

Сравнение комиссий MGK и BIBL

MGK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и BIBL

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности BIBL в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIBL
Inspire 100 ETF		0.92%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.34%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Часто задаваемые вопросы

MGK and BIBL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGK has higher volatility (7.03%) compared to BIBL (6.97%). In terms of maximum drawdown, MGK dropped -48.43% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, MGK leads with 13.54% vs 10.80% for BIBL. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MGK has performed better with a 13.54% return vs 10.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for BIBL.

BIBL has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.34% for MGK.

MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Inspire. Their fees differ too: 0.05% for MGK and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGK и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор