PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGINX с PLUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGINX с PLUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Macro Fund (MGINX) и DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX).

MGINX управляется DWS. Фонд был запущен 14 мая 1995 г.. PLUSX управляется DWS. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности MGINX и PLUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global Macro Fund (MGINX) и DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGINX и PLUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGINX
DWS Global Macro Fund		0.35%14.73%3.56%9.15%-6.87%6.36%2.26%12.61%0.33%13.65%
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund		-1.15%13.39%8.31%13.89%-14.98%13.24%8.21%19.71%-7.64%13.81%

Доходность по периодам

С начала года, MGINX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у PLUSX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции MGINX уступали акциям PLUSX по среднегодовой доходности: 5.90% против 6.76% соответственно.

MGINX

1 день
1.61%
1 месяц
-4.70%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.57%
1 год
11.90%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.26%
10 лет*
5.90%

PLUSX

1 день
1.84%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.74%
1 год
12.40%
3 года*
9.77%
5 лет*
4.97%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global Macro Fund

DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund

Часто сравнивают с MGINX:
MGINX с VOOMGINX с SLANXMGINX с SCGSXMGINX с SCOBXMGINX с SIOAXMGINX с SCDGXMGINX с SCINX
Часто сравнивают с PLUSX:
PLUSX с HIMYXPLUSX с GALPLUSX с SCOBXPLUSX с AAAAXPLUSX с SCINXPLUSX с BTIIXPLUSX с SCGSX

Сравнение комиссий MGINX и PLUSX

MGINX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PLUSX в 0.60%.

MGINX
DWS Global Macro Fund
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund

Доходность на риск

MGINX vs. PLUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGINX
Ранг доходности на риск MGINX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGINX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGINX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGINX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGINX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGINX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PLUSX
Ранг доходности на риск PLUSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLUSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUSX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUSX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGINX c PLUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Macro Fund (MGINX) и DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGINXPLUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.15

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.69

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.49

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

6.74

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGINX vs. PLUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGINX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа PLUSX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGINX и PLUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGINXPLUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.15

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.47

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.60

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.36

+0.11

Корреляция

Корреляция между MGINX и PLUSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGINX и PLUSX

Дивидендная доходность MGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности PLUSX в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGINX
DWS Global Macro Fund		2.25%1.82%2.15%2.88%4.76%1.20%0.81%3.23%6.82%0.00%0.00%0.00%
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund		2.73%2.70%41.59%5.78%2.99%9.67%4.22%5.80%5.55%5.58%6.05%10.87%

Просадки

Сравнение просадок MGINX и PLUSX

Максимальная просадка MGINX за все время составила -63.39%, что больше максимальной просадки PLUSX в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGINX и PLUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGINXPLUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.39%

-53.39%

-10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-8.03%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.16%

-20.77%

+8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.12%

-25.65%

+10.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-4.91%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-7.56%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.77%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MGINX и PLUSX

Текущая волатильность для DWS Global Macro Fund (MGINX) составляет 3.52%, в то время как у DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что MGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGINXPLUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.74%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

6.41%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

11.11%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

10.75%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

11.37%

-3.87%