PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGIAX с VGTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGIAX с VGTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX).

MGIAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. VGTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 апр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MGIAX и VGTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGIAX и VGTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund		-0.30%32.75%7.07%17.76%-23.24%10.25%20.16%25.57%-9.22%26.82%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		1.72%32.05%5.30%15.18%-16.07%8.58%11.15%21.44%-14.47%27.39%

Доходность по периодам

С начала года, MGIAX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у VGTSX с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции MGIAX превзошли акции VGTSX по среднегодовой доходности: 9.64% против 8.74% соответственно.

MGIAX

1 день
3.13%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
3.29%
1 год
21.84%
3 года*
15.25%
5 лет*
7.21%
10 лет*
9.64%

VGTSX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.72%
6 месяцев
5.66%
1 год
26.99%
3 года*
15.17%
5 лет*
7.13%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Intrinsic Value Fund

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с MGIAX:
MGIAX с RERGXMGIAX с VTSNXMGIAX с MTCIXMGIAX с HEFAMGIAX с VXUSMGIAX с SMHMGIAX с FEQIX
Часто сравнивают с VGTSX:
VGTSX с VXUSVGTSX с SCHDVGTSX с VGTVGTSX с VOOVGTSX с VTVGTSX с QQQVGTSX с MINIX

Сравнение комиссий MGIAX и VGTSX

MGIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VGTSX в 0.17%.

MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

MGIAX vs. VGTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGIAX
Ранг доходности на риск MGIAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGIAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGIAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGIAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGIAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGIAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VGTSX
Ранг доходности на риск VGTSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTSX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGIAX c VGTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGIAXVGTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.75

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.31

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.34

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

9.18

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGIAX vs. VGTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGIAX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGTSX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGIAX и VGTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGIAXVGTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.75

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.48

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.55

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.30

+0.24

Корреляция

Корреляция между MGIAX и VGTSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGIAX и VGTSX

Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности VGTSX в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund		8.31%8.28%12.79%11.81%14.57%7.59%5.30%3.89%4.41%2.48%1.62%3.10%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		2.87%3.08%3.26%3.16%2.98%2.99%2.05%2.98%3.09%2.68%2.86%2.77%

Просадки

Сравнение просадок MGIAX и VGTSX

Максимальная просадка MGIAX за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки VGTSX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и VGTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGIAXVGTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-61.48%

+9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-11.29%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.13%

-29.61%

-7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.13%

-35.93%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-8.81%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-14.04%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.88%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MGIAX и VGTSX

Текущая волатильность для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) составляет 6.84%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что MGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGIAXVGTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

7.46%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

10.82%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

15.70%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

14.83%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

15.85%

-0.27%