PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGIAX с VGTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGIAX с VGTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGIAX (MFS International Intrinsic Value Fund) and VGTSX (Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MGIAX returned 9.92%/yr vs 9.70%/yr for VGTSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MGIAX charges 0.96%/yr vs 0.17%/yr for VGTSX.

Доходность

Сравнение доходности MGIAX и VGTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGIAX показывает доходность 5.92%, что значительно ниже, чем у VGTSX с доходностью 14.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGIAX имеют среднегодовую доходность 9.92%, а акции VGTSX немного отстают с 9.70%.

MGIAX

1 день
-1.13%
1 месяц
1.79%
С начала года
5.92%
6 месяцев
7.67%
1 год
18.71%
3 года*
16.90%
5 лет*
7.41%
10 лет*
9.92%

VGTSX

1 день
-0.79%
1 месяц
3.55%
С начала года
14.44%
6 месяцев
16.95%
1 год
31.37%
3 года*
19.38%
5 лет*
8.37%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGIAX и VGTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund		5.92%32.75%7.07%17.76%-23.24%10.25%20.16%25.57%-9.22%26.82%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		14.44%32.05%5.30%15.18%-16.07%8.58%11.15%21.44%-14.47%27.39%

Correlation

The correlation between MGIAX and VGTSX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 1996 г.

0.89

The correlation between MGIAX and VGTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Intrinsic Value Fund

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с MGIAX:
MGIAX с VTSNXMGIAX с RERGXMGIAX с MTCIXMGIAX с HEFAMGIAX с VXUSMGIAX с FEQIXMGIAX с SMH
Часто сравнивают с VGTSX:
VGTSX с VXUSVGTSX с SCHDVGTSX с VGTVGTSX с VOOVGTSX с VTVGTSX с QQQVGTSX с MINIX

Доходность на риск

MGIAX vs. VGTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGIAX
Ранг доходности на риск MGIAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGIAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGIAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGIAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGIAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VGTSX
Ранг доходности на риск VGTSX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTSX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTSX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTSX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGIAX c VGTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGIAXVGTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.27

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.09

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.86

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.63

11.29

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGIAX vs. VGTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGIAX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа VGTSX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGIAX и VGTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGIAXVGTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.27

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.56

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.61

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.32

+0.23

Просадки

Сравнение просадок MGIAX и VGTSX

Максимальная просадка MGIAX за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки VGTSX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и VGTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGIAXVGTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-61.48%

+9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-11.29%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.57%

-13.11%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.13%

-29.61%

-7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.13%

-35.93%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-0.79%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-13.97%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.86%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MGIAX и VGTSX

Текущая волатильность для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) составляет 4.08%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что MGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGIAXVGTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.89%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

11.92%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

14.22%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

15.03%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

15.93%

-0.28%

Сравнение комиссий MGIAX и VGTSX

MGIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VGTSX в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGIAX и VGTSX

Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности VGTSX в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund		7.82%8.28%12.79%11.81%14.57%7.59%5.30%3.89%4.41%2.48%1.62%3.10%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		2.55%3.08%3.26%3.16%2.98%2.99%2.05%2.98%3.09%2.68%2.86%2.77%

Часто задаваемые вопросы

MGIAX and VGTSX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGTSX has higher volatility (4.89%) compared to MGIAX (4.08%). In terms of maximum drawdown, MGIAX dropped -51.94% vs VGTSX's -61.48%.

VGTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGIAX и VGTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор