PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGIAX с MINIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGIAX с MINIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX).

MGIAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. MINIX управляется MFS.

Доходность

Сравнение доходности MGIAX и MINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGIAX и MINIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund		-0.30%32.75%7.07%17.76%-23.24%10.25%20.16%25.57%-9.22%26.82%
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I		-0.23%33.06%7.35%18.04%-23.05%10.55%20.45%25.90%-9.02%27.14%

Доходность по периодам

С начала года, MGIAX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у MINIX с доходностью -0.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGIAX имеют среднегодовую доходность 9.64%, а акции MINIX немного впереди с 9.91%.

MGIAX

1 день
3.13%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
3.29%
1 год
21.84%
3 года*
15.25%
5 лет*
7.21%
10 лет*
9.64%

MINIX

1 день
3.14%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
3.41%
1 год
22.15%
3 года*
15.54%
5 лет*
7.48%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Intrinsic Value Fund

MFS International Intrinsic Value Fund Class I

Часто сравнивают с MGIAX:
MGIAX с RERGXMGIAX с VTSNXMGIAX с MTCIXMGIAX с HEFAMGIAX с VXUSMGIAX с SMHMGIAX с FEQIX
Часто сравнивают с MINIX:
MINIX с VGTSXMINIX с VRGWXMINIX с BUFIXMINIX с EFAMINIX с FSKAXMINIX с RERGXMINIX с VTSNX

Сравнение комиссий MGIAX и MINIX

MGIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии MINIX в 0.72%.

MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I

Доходность на риск

MGIAX vs. MINIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGIAX
Ранг доходности на риск MGIAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGIAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGIAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGIAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGIAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGIAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MINIX
Ранг доходности на риск MINIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGIAX c MINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGIAXMINIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.89

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.71

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

6.74

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGIAX vs. MINIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGIAX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MINIX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGIAX и MINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGIAXMINIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.41

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.46

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.64

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.55

-0.02

Корреляция

Корреляция между MGIAX и MINIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGIAX и MINIX

Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности MINIX в 7.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund		8.31%8.28%12.79%11.81%14.57%7.59%5.30%3.89%4.41%2.48%1.62%3.10%
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I		7.79%7.77%12.02%11.21%13.90%7.25%5.25%3.94%4.49%2.62%1.82%3.20%

Просадки

Сравнение просадок MGIAX и MINIX

Максимальная просадка MGIAX за все время составила -51.94%, примерно равная максимальной просадке MINIX в -51.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и MINIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGIAXMINIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-51.72%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-12.42%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.13%

-36.78%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.13%

-36.78%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-9.13%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-8.64%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.15%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MGIAX и MINIX

MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) имеют волатильность 6.84% и 6.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGIAXMINIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

6.84%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

10.57%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

16.01%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

16.51%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

15.55%

+0.03%