PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGIAX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGIAX с MFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и MFS Growth I (MFEIX).

MGIAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MGIAX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGIAX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund		-0.30%32.75%7.07%17.76%-23.24%10.25%20.16%25.57%-9.22%26.82%
MFEIX
MFS Growth I		-10.32%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Доходность по периодам

С начала года, MGIAX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -10.32%. За последние 10 лет акции MGIAX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 9.64% против 15.88% соответственно.

MGIAX

1 день
3.13%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
3.29%
1 год
21.84%
3 года*
15.25%
5 лет*
7.21%
10 лет*
9.64%

MFEIX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-10.97%
1 год
9.60%
3 года*
22.85%
5 лет*
11.27%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Intrinsic Value Fund

MFS Growth I

Часто сравнивают с MGIAX:
MGIAX с RERGXMGIAX с VTSNXMGIAX с MTCIXMGIAX с HEFAMGIAX с VXUSMGIAX с SMHMGIAX с FEQIX
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM

Сравнение комиссий MGIAX и MFEIX

MGIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии MFEIX в 0.60%.

MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
MFEIX
MFS Growth I

Доходность на риск

MGIAX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGIAX
Ранг доходности на риск MGIAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGIAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGIAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGIAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGIAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGIAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGIAX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGIAXMFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.49

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

0.85

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.12

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

0.61

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

2.06

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGIAX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGIAX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа MFEIX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGIAX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGIAXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.49

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.52

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.42

+0.12

Корреляция

Корреляция между MGIAX и MFEIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGIAX и MFEIX

Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что меньше доходности MFEIX в 16.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund		8.31%8.28%12.79%11.81%14.57%7.59%5.30%3.89%4.41%2.48%1.62%3.10%
MFEIX
MFS Growth I		16.72%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Просадки

Сравнение просадок MGIAX и MFEIX

Максимальная просадка MGIAX за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGIAXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-72.24%

+20.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-17.30%

+4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.13%

-36.11%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.13%

-36.11%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-14.14%

+4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-23.85%

+15.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

5.14%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MGIAX и MFEIX

MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и MFS Growth I (MFEIX) имеют волатильность 6.84% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGIAXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

6.97%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

12.65%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

21.85%

-5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

21.93%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

21.20%

-5.62%