Сравнение MGIAX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
MGIAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MGIAX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGIAX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIAX MFS International Intrinsic Value Fund | 1.17% | 32.75% | 7.07% | 17.76% | -23.24% | 10.25% | 20.16% | 25.57% | -9.22% | 26.82% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 9.53% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, MGIAX показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 9.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGIAX имеют среднегодовую доходность 9.80%, а акции EPDPX немного впереди с 9.93%.
MGIAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 23.18%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 9.80%
EPDPX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 19.78%
- 1 год
- 49.49%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGIAX и EPDPX
MGIAX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
MGIAX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
MGIAX
EPDPX
Сравнение MGIAX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGIAX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 3.04 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 3.58 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.58 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 4.54 | -2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 18.27 | -10.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGIAX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 3.04 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.07 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.67 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.46 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между MGIAX и EPDPX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGIAX и EPDPX
Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что больше доходности EPDPX в 5.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIAX MFS International Intrinsic Value Fund | 8.19% | 8.28% | 12.79% | 11.81% | 14.57% | 7.59% | 5.30% | 3.89% | 4.41% | 2.48% | 1.62% | 3.10% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.63% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок MGIAX и EPDPX
Максимальная просадка MGIAX за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGIAX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -39.21% | -12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -10.96% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.13% | -21.06% | -16.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.13% | -33.34% | -3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -6.29% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -11.30% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.72% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGIAX и EPDPX
MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) имеют волатильность 6.27% и 6.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGIAX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 6.29% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 11.67% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 16.27% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 14.07% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 14.88% | +0.70% |