Сравнение EPDPX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и Invesco QQQ (QQQ).
EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPDPX или QQQ.
Основные характеристики
| EPDPX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.75% | 8.34% |
| Дох-ть за 1 год | 3.10% | 37.23% |
| Дох-ть за 3 года | 2.65% | 11.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.82% | 20.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.69% | 18.61% |
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | 2.27 |
| Дневная вол-ть | 12.13% | 16.23% |
| Макс. просадка | -39.21% | -82.98% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.74% |
Корреляция
Корреляция между EPDPX и QQQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPDPX и QQQ
С начала года, EPDPX показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции EPDPX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.69% против 18.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPDPX и QQQ
EPDPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPDPX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPDPX и QQQ
Дивидендная доходность EPDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 3.28% | 3.07% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.67% | 2.69% | 2.24% | 3.58% | 4.99% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок EPDPX и QQQ
Максимальная просадка EPDPX за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDPX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPDPX и QQQ
Текущая волатильность для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) составляет 3.62%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что EPDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.