Сравнение EPDPX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности EPDPX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPDPX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.90% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -5.93% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, EPDPX показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции EPDPX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.56% против 18.85% соответственно.
EPDPX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -9.40%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- 44.80%
- 3 года*
- 20.57%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 9.56%
QQQ
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 18.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPDPX и QQQ
EPDPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
EPDPX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
EPDPX
QQQ
Сравнение EPDPX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPDPX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.78 | 1.05 | +1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 1.63 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.23 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 1.88 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.67 | 6.95 | +9.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPDPX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 1.05 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.58 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.85 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.37 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между EPDPX и QQQ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPDPX и QQQ
Дивидендная доходность EPDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности QQQ в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.83% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.49% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок EPDPX и QQQ
Максимальная просадка EPDPX за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDPX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPDPX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.21% | -82.97% | +43.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -12.62% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.06% | -35.12% | +14.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | -35.12% | +1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.40% | -8.98% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -32.99% | +21.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.41% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPDPX и QQQ
EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.49% и 6.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPDPX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 6.51% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 12.77% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 22.67% | -6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 22.39% | -8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 22.25% | -7.39% |