Сравнение MGIAX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
MGIAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MGIAX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGIAX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIAX MFS International Intrinsic Value Fund | -0.30% | 32.75% | 7.07% | 17.76% | -23.24% | 10.25% | 20.16% | 25.57% | -9.22% | 26.82% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 5.83% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Доходность по периодам
С начала года, MGIAX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции MGIAX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 9.64% против 11.59% соответственно.
MGIAX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 9.64%
DFIVX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGIAX и DFIVX
MGIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
MGIAX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
MGIAX
DFIVX
Сравнение MGIAX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGIAX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 2.31 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.92 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.46 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.08 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 13.61 | -6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGIAX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.31 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.89 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.64 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.38 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между MGIAX и DFIVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGIAX и DFIVX
Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности DFIVX в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIAX MFS International Intrinsic Value Fund | 8.31% | 8.28% | 12.79% | 11.81% | 14.57% | 7.59% | 5.30% | 3.89% | 4.41% | 2.48% | 1.62% | 3.10% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.98% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок MGIAX и DFIVX
Максимальная просадка MGIAX за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGIAX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -66.61% | +14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -11.99% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.13% | -25.29% | -11.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.13% | -48.11% | +10.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -5.92% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -12.30% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.72% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGIAX и DFIVX
MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеют волатильность 6.84% и 6.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGIAX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 6.92% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 10.68% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 16.67% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 16.27% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 18.07% | -2.49% |