PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGGPX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGGPX с SPY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MGGPX (Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - MGGPX is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGGPX returned 13.48%/yr vs 15.75%/yr for SPY. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGGPX charges 1.25%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности MGGPX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGGPX показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции MGGPX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 13.48% против 15.75% соответственно.

MGGPX

1 день
1.41%
1 месяц
2.30%
С начала года
3.36%
6 месяцев
2.89%
1 год
-8.81%
3 года*
14.49%
5 лет*
1.46%
10 лет*
13.48%

SPY

1 день
0.14%
1 месяц
-1.92%
С начала года
8.25%
6 месяцев
6.93%
1 год
22.29%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.99%
10 лет*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGGPX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		3.36%0.77%27.16%49.29%-41.77%-0.05%55.05%35.03%-5.96%49.03%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.25%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between MGGPX and SPY is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2010 г.

0.80

The correlation between MGGPX and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MGGPX:
MGGPX с VOOMGGPX с RGGYXMGGPX с FXAIXMGGPX с BGETXMGGPX с ^GSPCMGGPX с QQQMGGPX с ACWI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

MGGPX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGPX
Ранг доходности на риск MGGPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGPX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGGPXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
1.80

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
2.46

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.33

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

2.52

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

11.15

-11.85

MGGPX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGPX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGPX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGGPX и SPY

Максимальная просадка MGGPX за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGGPXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-55.19%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.32%

-8.88%

-19.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.32%

-18.76%

-9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.14%

-24.50%

-26.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.83%

-33.72%

-18.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.73%

-3.08%

-9.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-9.03%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.28%

2.00%

+11.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGPX и SPY

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что MGGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGGPXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

4.79%

+5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.11%

9.80%

+8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

12.43%

+11.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.44%

17.15%

+9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

17.95%

+5.28%

Сравнение комиссий MGGPX и SPY

MGGPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGPX и SPY

MGGPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		0.00%0.00%9.95%2.27%24.31%5.14%1.20%0.00%0.82%0.40%7.23%1.29%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.02%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

MGGPX and SPY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGGPX has higher volatility (10.74%) compared to SPY (4.79%). In terms of maximum drawdown, MGGPX dropped -51.83% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGGPX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор