PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGGPX с MSEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGGPX с MSEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX).

MGGPX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 24 мая 2010 г.. MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности MGGPX и MSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGGPX и MSEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		-11.72%0.77%27.16%49.29%-41.77%-0.05%55.05%35.03%-5.96%49.03%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		-15.37%24.78%46.65%50.36%-60.18%-0.00%115.60%38.25%5.38%43.91%

Доходность по периодам

С начала года, MGGPX показывает доходность -11.72%, что значительно выше, чем у MSEQX с доходностью -15.37%. За последние 10 лет акции MGGPX уступали акциям MSEQX по среднегодовой доходности: 11.61% против 15.71% соответственно.

MGGPX

1 день
3.84%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-11.72%
6 месяцев
-23.37%
1 год
-10.07%
3 года*
11.90%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
11.61%

MSEQX

1 день
4.54%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-15.37%
6 месяцев
-21.98%
1 год
15.92%
3 года*
25.56%
5 лет*
-1.63%
10 лет*
15.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Часто сравнивают с MGGPX:
MGGPX с VOOMGGPX с RGGYXMGGPX с FXAIXMGGPX с ^GSPCMGGPX с QQQMGGPX с MOATMGGPX с VXUS
Часто сравнивают с MSEQX:
MSEQX с VOOMSEQX с SPYMSEQX с MPEGXMSEQX с DODGXMSEQX с CPODXMSEQX с FBGXMSEQX с SCHG

Сравнение комиссий MGGPX и MSEQX

MGGPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии MSEQX в 0.56%.

MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Доходность на риск

MGGPX vs. MSEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGPX
Ранг доходности на риск MGGPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSEQX
Ранг доходности на риск MSEQX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGPX c MSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGGPXMSEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

0.55

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

1.01

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.12

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

0.58

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

1.53

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGGPX vs. MSEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGPX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа MSEQX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGPX и MSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGGPXMSEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.55

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.04

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.47

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.46

+0.18

Корреляция

Корреляция между MGGPX и MSEQX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGPX и MSEQX

Ни MGGPX, ни MSEQX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		0.00%0.00%9.95%2.27%24.31%5.14%1.20%0.00%0.82%0.40%7.23%1.29%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		0.00%0.00%0.55%0.05%16.79%24.24%9.36%21.39%5.38%21.18%12.71%7.55%

Просадки

Сравнение просадок MGGPX и MSEQX

Максимальная просадка MGGPX за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки MSEQX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и MSEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGGPXMSEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-69.48%

+17.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.32%

-27.73%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.14%

-69.48%

+18.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.83%

-69.48%

+17.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.46%

-26.02%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-16.88%

+7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.61%

10.55%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGPX и MSEQX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) составляет 8.93%, в то время как у Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что MGGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGGPXMSEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

9.47%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.84%

22.11%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.14%

33.39%

-8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.97%

39.78%

-13.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

33.59%

-10.64%