Сравнение MGGPX с MGKQX
MGGPX (Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A) and MGKQX (Morgan Stanley Global Permanence Portfolio) are both Global Equities funds from Morgan Stanley. Over the past 5 years, MGGPX returned 1.46%/yr vs 2.99%/yr for MGKQX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MGGPX charges 1.25%/yr vs 0.95%/yr for MGKQX.
Доходность
Сравнение доходности MGGPX и MGKQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGGPX показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у MGKQX с доходностью -2.90%.
MGGPX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- -8.81%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 13.48%
MGKQX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- -18.30%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGGPX и MGKQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | 3.36% | 0.77% | 27.16% | 49.29% | -41.77% | -0.05% | 55.05% | 9.00% |
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | -2.90% | 5.52% | 10.81% | 20.89% | -19.81% | 19.55% | 27.09% | 6.40% |
Correlation
The correlation between MGGPX and MGKQX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2019 г. | 0.82 |
The correlation between MGGPX and MGKQX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGGPX vs. MGKQX — Ранг доходности на риск
MGGPX
MGKQX
Сравнение MGGPX c MGKQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGGPX | MGKQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.87 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.72 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -1.27 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGGPX и MGKQX
Максимальная просадка MGGPX за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки MGKQX в -33.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и MGKQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGGPX | MGKQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -33.07% | -18.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | -25.97% | -2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.32% | -25.97% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.14% | -30.96% | -20.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.73% | -22.87% | +10.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -8.65% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.28% | 14.69% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGPX и MGKQX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что MGGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGKQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGGPX | MGKQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 6.60% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.11% | 15.26% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 25.91% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.44% | 23.91% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 23.76% | -0.53% |
Сравнение комиссий MGGPX и MGKQX
MGGPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии MGKQX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGPX и MGKQX
Ни MGGPX, ни MGKQX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 9.95% | 2.27% | 24.31% | 5.14% | 1.20% | 0.00% | 0.82% | 0.40% | 7.23% | 1.29% |
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | 0.00% | 0.00% | 21.29% | 5.29% | 1.80% | 16.33% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MGGPX and MGKQX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGGPX has higher volatility (10.74%) compared to MGKQX (6.60%). In terms of maximum drawdown, MGGPX dropped -51.83% vs MGKQX's -33.07%.
MGGPX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGGPX и MGKQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор