Сравнение MGGPX с MGKQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX).

MGGPX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 24 мая 2010 г.. MGKQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MGGPX и MGKQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGGPX и MGKQX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A	-11.72%	0.77%	27.16%	49.29%	-41.77%	-0.05%	55.05%	8.66%
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio	-3.40%	5.52%	10.81%	20.89%	-19.81%	19.55%	27.09%	6.40%

Доходность по периодам

С начала года, MGGPX показывает доходность -11.72%, что значительно ниже, чем у MGKQX с доходностью -3.40%.

MGGPX

1 день: 3.84%

1 месяц: -8.60%

С начала года: -11.72%

6 месяцев: -23.37%

1 год: -10.07%

3 года*: 11.90%

5 лет*: -0.55%

10 лет*: 11.61%

MGKQX

1 день: 3.56%

1 месяц: -4.75%

С начала года: -3.40%

6 месяцев: -21.98%

1 год: -2.35%

3 года*: 6.27%

5 лет*: 4.57%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A

Название символа

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

Часто сравнивают с MGGPX:

MGGPX с VOO MGGPX с RGGYX MGGPX с FXAIX MGGPX с ^GSPC MGGPX с QQQ MGGPX с MOAT MGGPX с VXUS

Часто сравнивают с MGKQX:

MGKQX с SCHG MGKQX с VTSAX MGKQX с MGK MGKQX с VGT MGKQX с SPYG MGKQX с MA MGKQX с VOO

Сравнение комиссий MGGPX и MGKQX

MGGPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии MGKQX в 0.95%.

MGGPX

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A

MGKQX

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

Доходность на риск

MGGPX vs. MGKQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MGGPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MGKQX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGPX c MGKQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MGGPX	MGKQX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.39	-0.06	-0.33
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.37	0.10	-0.47
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.94	1.02	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.46	-0.16	-0.30
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.22	-0.38	-0.84
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGGPX vs. MGKQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGPX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа MGKQX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGPX и MGKQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MGGPX	MGKQX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.39	-0.06	-0.33
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.02	0.19	-0.22
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.51	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	0.36	+0.27

Корреляция

Корреляция между MGGPX и MGKQX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGPX и MGKQX

Ни MGGPX, ни MGKQX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A	0.00%	0.00%	9.95%	2.27%	24.31%	5.14%	1.20%	0.00%	0.82%	0.40%	7.23%	1.29%
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio	0.00%	0.00%	21.29%	5.29%	1.80%	16.33%	0.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGGPX и MGKQX

Максимальная просадка MGGPX за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки MGKQX в -33.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и MGKQX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MGGPX	MGKQX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.83%	-33.07%	-18.76%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-28.32%	-25.97%	-2.35%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-51.14%	-30.96%	-20.18%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-51.83%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-25.46%	-23.27%	-2.19%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.36%	-8.25%	-1.11%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	10.61%	10.84%	-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGPX и MGKQX

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что MGGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGKQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MGGPX	MGKQX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.93%	6.88%	+2.05%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	18.84%	24.31%	-5.47%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	25.14%	27.28%	-2.14%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.97%	23.62%	+2.35%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.95%	23.84%	-0.89%

Сравнение MGGPX с MGKQX

Доходность

Сравнение доходности MGGPX и MGKQX

Сравнение доходности по годам MGGPX и MGKQX

Доходность по периодам

MGGPX

MGKQX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MGGPX и MGKQX

Доходность на риск

MGGPX vs. MGKQX — Ранг доходности на риск

MGGPX

MGKQX

Сравнение MGGPX c MGKQX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MGGPX vs. MGKQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGPX и MGKQX

Просадки

Сравнение просадок MGGPX и MGKQX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MGGPX и MGKQX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)