Сравнение MGGPX с MEGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX).
MGGPX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 24 мая 2010 г.. MEGIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MGGPX и MEGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGGPX и MEGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | -11.72% | 0.77% | 27.16% | 49.29% | -41.77% | -0.05% | 55.05% | 35.03% | -5.96% | 40.51% |
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | -15.47% | 35.72% | 46.59% | 48.66% | -83.28% | -0.20% | 117.49% | 31.82% | 7.73% | 19.35% |
Доходность по периодам
С начала года, MGGPX показывает доходность -11.72%, что значительно выше, чем у MEGIX с доходностью -15.47%.
MGGPX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -11.72%
- 6 месяцев
- -23.37%
- 1 год
- -10.07%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 11.61%
MEGIX
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -15.47%
- 6 месяцев
- -22.18%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 28.75%
- 5 лет*
- -16.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGGPX и MEGIX
MGGPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии MEGIX в 0.57%.
Доходность на риск
MGGPX vs. MEGIX — Ранг доходности на риск
MGGPX
MEGIX
Сравнение MGGPX c MEGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGGPX | MEGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.50 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 0.95 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.12 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.53 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 1.40 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGGPX | MEGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.50 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.34 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.12 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между MGGPX и MEGIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGPX и MEGIX
Ни MGGPX, ни MEGIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 9.95% | 2.27% | 24.31% | 5.14% | 1.20% | 0.00% | 0.82% | 0.40% | 7.23% | 1.29% |
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 34.82% | 7.97% | 5.35% | 24.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGGPX и MEGIX
Максимальная просадка MGGPX за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки MEGIX в -87.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и MEGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGGPX | MEGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -87.16% | +35.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | -28.03% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.14% | -87.16% | +36.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.46% | -66.55% | +41.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -36.33% | +26.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.61% | 10.67% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGPX и MEGIX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) составляет 8.93%, в то время как у Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что MGGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGGPX | MEGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 9.68% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.84% | 22.25% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.14% | 33.32% | -8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.97% | 47.76% | -21.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 39.88% | -16.93% |