PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGGPX с CPODX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGGPX с CPODX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGGPX (Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A) and CPODX (Morgan Stanley Insight Fund) are both mutual funds - MGGPX is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index, while CPODX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 10 years, MGGPX returned 13.00%/yr vs 17.07%/yr for CPODX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MGGPX charges 1.25%/yr vs 0.83%/yr for CPODX.

Доходность

Сравнение доходности MGGPX и CPODX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Morgan Stanley Insight Fund (CPODX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGGPX показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у CPODX с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции MGGPX уступали акциям CPODX по среднегодовой доходности: 13.00% против 17.07% соответственно.

MGGPX

1 день
-0.99%
1 месяц
7.26%
С начала года
3.79%
6 месяцев
-6.87%
1 год
-7.28%
3 года*
15.43%
5 лет*
2.51%
10 лет*
13.00%

CPODX

1 день
-3.10%
1 месяц
3.25%
С начала года
1.47%
6 месяцев
-2.89%
1 год
10.65%
3 года*
28.59%
5 лет*
-0.39%
10 лет*
17.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGGPX и CPODX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		3.79%0.77%27.16%49.29%-41.77%-0.05%55.05%35.03%-5.96%49.03%
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		1.47%19.23%46.73%53.03%-60.99%-6.54%116.44%33.45%12.29%48.76%

Correlation

The correlation between MGGPX and CPODX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2010 г.

0.82

The correlation between MGGPX and CPODX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A

Morgan Stanley Insight Fund

Часто сравнивают с MGGPX:
MGGPX с VOOMGGPX с RGGYXMGGPX с FXAIXMGGPX с ^GSPCMGGPX с BGETXMGGPX с QQQMGGPX с ACWI
Часто сравнивают с CPODX:
CPODX с LGILXCPODX с MSEQXCPODX с QQQCPODX с JPEFCPODX с VOOCPODX с FBGRXCPODX с VITAX

Доходность на риск

MGGPX vs. CPODX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGPX
Ранг доходности на риск MGGPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
CPODX
Ранг доходности на риск CPODX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPODX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPODX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPODX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPODX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPODX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGPX c CPODX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Morgan Stanley Insight Fund (CPODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGGPXCPODXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
0.35

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
0.68

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.08

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

0.36

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

0.77

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGGPX vs. CPODX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGPX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа CPODX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGPX и CPODX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGGPXCPODXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

0.35

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.01

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.35

+0.33

Просадки

Сравнение просадок MGGPX и CPODX

Максимальная просадка MGGPX за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки CPODX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и CPODX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGGPXCPODXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-84.51%

+32.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.32%

-28.28%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.32%

-31.37%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.14%

-70.71%

+19.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.83%

-71.26%

+19.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.37%

-18.69%

+6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-38.45%

+29.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.88%

13.08%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGPX и CPODX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) составляет 6.13%, в то время как у Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что MGGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGGPXCPODXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

9.12%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

21.86%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

28.82%

-6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

39.75%

-13.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

34.09%

-11.00%

Сравнение комиссий MGGPX и CPODX

MGGPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CPODX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGPX и CPODX

Ни MGGPX, ни CPODX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		0.00%0.00%0.64%0.00%41.78%12.90%7.97%6.49%8.40%26.14%9.16%8.38%
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		0.00%0.00%9.95%2.27%24.31%5.14%1.20%0.00%0.82%0.40%7.23%1.29%

Часто задаваемые вопросы

MGGPX and CPODX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPODX has higher volatility (9.12%) compared to MGGPX (6.13%). In terms of maximum drawdown, MGGPX dropped -51.83% vs CPODX's -84.51%.

CPODX currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGGPX и CPODX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор