Сравнение MGGIX с TRRJX
MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) and TRRJX (T. Rowe Price Retirement 2035 Fund) are both mutual funds - MGGIX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while TRRJX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, MGGIX returned 13.91%/yr vs 10.02%/yr for TRRJX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MGGIX charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for TRRJX.
Доходность
Сравнение доходности MGGIX и TRRJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGGIX показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у TRRJX с доходностью 7.57%. За последние 10 лет акции MGGIX превзошли акции TRRJX по среднегодовой доходности: 13.91% против 10.02% соответственно.
MGGIX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- -7.84%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 13.91%
TRRJX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение доходности по годам MGGIX и TRRJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 3.49% | 1.86% | 27.50% | 49.70% | -41.57% | 0.22% | 55.49% | 35.44% | -5.65% | 49.45% |
TRRJX T. Rowe Price Retirement 2035 Fund | 7.57% | 10.96% | 11.99% | 18.14% | -17.96% | 15.21% | 17.04% | 23.72% | -6.95% | 20.89% |
Correlation
The correlation between MGGIX and TRRJX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2008 г. | 0.84 |
The correlation between MGGIX and TRRJX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGGIX vs. TRRJX — Ранг доходности на риск
MGGIX
TRRJX
Сравнение MGGIX c TRRJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGGIX | TRRJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.23 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.59 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 6.07 | -6.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGGIX и TRRJX
Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки TRRJX в -53.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и TRRJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGGIX | TRRJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.08% | -53.57% | -5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.65% | -8.06% | -19.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.65% | -12.52% | -15.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.02% | -25.85% | -25.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.60% | -30.14% | -21.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.86% | -1.60% | -10.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -6.63% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 2.09% | +10.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGIX и TRRJX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGGIX | TRRJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 4.09% | +6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.08% | 9.45% | +8.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.58% | 11.04% | +12.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.37% | 12.93% | +13.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 13.50% | +9.69% |
Сравнение комиссий MGGIX и TRRJX
MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TRRJX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGIX и TRRJX
Ни MGGIX, ни TRRJX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 2.13% | 22.94% | 4.92% | 1.16% | 0.00% | 0.79% | 0.39% | 7.04% | 1.26% |
TRRJX T. Rowe Price Retirement 2035 Fund | 0.00% | 0.00% | 2.36% | 4.68% | 9.67% | 6.89% | 4.80% | 5.68% | 8.55% | 3.80% | 2.89% | 4.05% |
Часто задаваемые вопросы
MGGIX and TRRJX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGGIX has higher volatility (10.71%) compared to TRRJX (4.09%). In terms of maximum drawdown, MGGIX dropped -59.08% vs TRRJX's -53.57%.
TRRJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGGIX и TRRJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор