Сравнение MGGIX с SPGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM).
MGGIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MGGIX и SPGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGGIX и SPGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | -11.67% | 1.86% | 27.50% | 49.70% | -41.57% | 0.22% | 55.49% | 35.44% | -5.65% | 49.45% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | -0.38% | 23.62% | 16.75% | 21.34% | -17.53% | 21.13% | 15.28% | 26.58% | -10.12% | 23.26% |
Доходность по периодам
С начала года, MGGIX показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью -0.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGGIX имеют среднегодовую доходность 12.03%, а акции SPGM немного отстают с 11.83%.
MGGIX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -22.68%
- 1 год
- -9.14%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 12.03%
SPGM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 24.52%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGGIX и SPGM
MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.
Доходность на риск
MGGIX vs. SPGM — Ранг доходности на риск
MGGIX
SPGM
Сравнение MGGIX c SPGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGGIX | SPGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 1.41 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 2.03 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.30 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.09 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 9.76 | -10.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGGIX | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 1.41 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.62 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.68 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.61 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между MGGIX и SPGM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGIX и SPGM
MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 2.13% | 22.94% | 4.92% | 1.16% | 0.00% | 0.79% | 0.39% | 7.04% | 1.26% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.90% | 1.89% | 1.98% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок MGGIX и SPGM
Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и SPGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGGIX | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.08% | -33.97% | -25.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.65% | -11.96% | -15.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.02% | -25.93% | -25.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.60% | -33.97% | -17.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.77% | -5.72% | -19.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -4.85% | -6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 2.56% | +7.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGIX и SPGM
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGGIX | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 6.33% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.30% | 10.22% | +8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 17.49% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.90% | 15.94% | +9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 17.56% | +5.34% |