PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGGIX с PREIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGGIX с PREIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) and PREIX (T. Rowe Price Equity Index 500 Fund) are both mutual funds - MGGIX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while PREIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, MGGIX returned 13.43%/yr vs 15.33%/yr for PREIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MGGIX charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for PREIX.

Доходность

Сравнение доходности MGGIX и PREIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGGIX показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у PREIX с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции MGGIX уступали акциям PREIX по среднегодовой доходности: 13.43% против 15.33% соответственно.

MGGIX

1 день
-0.99%
1 месяц
7.26%
С начала года
3.91%
6 месяцев
-6.01%
1 год
-6.29%
3 года*
16.07%
5 лет*
2.97%
10 лет*
13.43%

PREIX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.16%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.69%
1 год
27.79%
3 года*
22.23%
5 лет*
13.71%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGGIX и PREIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		3.91%1.86%27.50%49.70%-41.57%0.22%55.49%35.44%-5.65%49.45%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		10.79%17.66%24.78%26.07%-18.27%28.48%18.17%31.47%-4.59%21.01%

Correlation

The correlation between MGGIX and PREIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2008 г.

0.81

The correlation between MGGIX and PREIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Часто сравнивают с MGGIX:
MGGIX с LISIXMGGIX с RGGYXMGGIX с FCNTXMGGIX с SPGMMGGIX с IXNMGGIX с IQLTMGGIX с IWY
Часто сравнивают с PREIX:
PREIX с VOOPREIX с PRWCXPREIX с FXAIXPREIX с POMIXPREIX с PRFDXPREIX с PRDGXPREIX с PRMTX

Доходность на риск

MGGIX vs. PREIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGIX
Ранг доходности на риск MGGIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
PREIX
Ранг доходности на риск PREIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGIX c PREIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGGIXPREIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
2.35

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
3.21

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.43

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

3.13

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

14.58

-15.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGGIX vs. PREIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGIX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа PREIX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGIX и PREIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGGIXPREIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

2.35

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.81

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.85

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.61

-0.09

Просадки

Сравнение просадок MGGIX и PREIX

Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки PREIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и PREIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGGIXPREIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.08%

-55.32%

-3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.65%

-8.93%

-18.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.65%

-18.78%

-8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.02%

-24.60%

-26.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.60%

-33.81%

-17.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.50%

-0.73%

-10.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-8.72%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.39%

1.91%

+10.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGIX и PREIX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGGIXPREIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

2.93%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.03%

8.99%

+10.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

11.89%

+9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.00%

17.00%

+9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

18.10%

+4.94%

Сравнение комиссий MGGIX и PREIX

MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PREIX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGIX и PREIX

MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		0.00%0.00%9.27%2.13%22.94%4.92%1.16%0.00%0.79%0.39%7.04%1.26%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		2.12%2.32%1.17%1.32%1.50%1.56%1.97%2.13%2.60%1.30%2.03%2.02%

Часто задаваемые вопросы

MGGIX and PREIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGGIX has higher volatility (6.12%) compared to PREIX (2.93%). In terms of maximum drawdown, MGGIX dropped -59.08% vs PREIX's -55.32%.

PREIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGGIX и PREIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор