PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGGIX с AWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGGIX с AWK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) is Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while AWK (American Water Works Company, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, MGGIX returned 13.91%/yr vs 6.83%/yr for AWK. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MGGIX и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGGIX показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции MGGIX превзошли акции AWK по среднегодовой доходности: 13.91% против 6.83% соответственно.

MGGIX

1 день
1.38%
1 месяц
2.28%
С начала года
3.49%
6 месяцев
3.00%
1 год
-7.84%
3 года*
15.13%
5 лет*
1.92%
10 лет*
13.91%

AWK

1 день
0.28%
1 месяц
4.97%
С начала года
1.01%
6 месяцев
0.41%
1 год
-4.73%
3 года*
-0.14%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
6.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGGIX и AWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		3.49%1.86%27.50%49.70%-41.57%0.22%55.49%35.44%-5.65%49.45%
AWK
American Water Works Company, Inc.		1.01%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%

Correlation

The correlation between MGGIX and AWK is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2008 г.

0.25

The correlation between MGGIX and AWK shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio

American Water Works Company, Inc.

Часто сравнивают с MGGIX:
MGGIX с LISIXMGGIX с RGGYXMGGIX с SPGMMGGIX с FCNTXMGGIX с IXNMGGIX с IQLTMGGIX с FBGRX
Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW

Доходность на риск

MGGIX vs. AWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGIX
Ранг доходности на риск MGGIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGIX c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGGIXAWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
-0.22

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
-0.16

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.98

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.31

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

-0.55

-0.10

MGGIX vs. AWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGIX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа AWK равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGIX и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGGIX и AWK

Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и AWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGGIXAWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.08%

-37.10%

-21.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.65%

-15.45%

-12.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.65%

-22.24%

-5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.02%

-37.10%

-13.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.60%

-37.10%

-14.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.86%

-24.11%

+12.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-9.54%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.74%

8.60%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGIX и AWK

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGGIXAWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

6.65%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.08%

15.74%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.58%

21.80%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.37%

22.88%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

23.74%

-0.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGIX и AWK

MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.60%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		0.00%0.00%9.27%2.13%22.94%4.92%1.16%0.00%0.79%0.39%7.04%1.26%

Часто задаваемые вопросы

MGGIX and AWK have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGGIX has higher volatility (10.71%) compared to AWK (6.65%). In terms of maximum drawdown, MGGIX dropped -59.08% vs AWK's -37.10%.

AWK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGGIX и AWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор