PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGGIX с AWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGGIX с AWK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) is Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while AWK (American Water Works Company, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, MGGIX returned 13.43%/yr vs 6.97%/yr for AWK. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MGGIX и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGGIX показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью -5.01%. За последние 10 лет акции MGGIX превзошли акции AWK по среднегодовой доходности: 13.43% против 6.97% соответственно.

MGGIX

1 день
-0.99%
1 месяц
7.26%
С начала года
3.91%
6 месяцев
-6.01%
1 год
-6.29%
3 года*
16.07%
5 лет*
2.97%
10 лет*
13.43%

AWK

1 день
-1.26%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-5.01%
6 месяцев
-3.86%
1 год
-9.63%
3 года*
-3.46%
5 лет*
-2.80%
10 лет*
6.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGGIX и AWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		3.91%1.86%27.50%49.70%-41.57%0.22%55.49%35.44%-5.65%49.45%
AWK
American Water Works Company, Inc.		-5.01%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%

Correlation

The correlation between MGGIX and AWK is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2008 г.

0.25

The correlation between MGGIX and AWK shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio

American Water Works Company, Inc.

Часто сравнивают с MGGIX:
MGGIX с LISIXMGGIX с RGGYXMGGIX с FCNTXMGGIX с SPGMMGGIX с IXNMGGIX с IQLTMGGIX с IWY
Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW

Доходность на риск

MGGIX vs. AWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGIX
Ранг доходности на риск MGGIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGIX c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGGIXAWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
-0.46

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
-0.52

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.94

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.63

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

-1.19

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGGIX vs. AWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGIX на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа AWK равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGIX и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGGIXAWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

-0.46

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.12

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.30

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.56

-0.04

Просадки

Сравнение просадок MGGIX и AWK

Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и AWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGGIXAWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.08%

-37.10%

-21.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.65%

-15.45%

-12.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.65%

-22.33%

-5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.02%

-37.10%

-13.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.60%

-37.10%

-14.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.50%

-28.63%

+17.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-9.49%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.39%

8.14%

+4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGIX и AWK

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGGIXAWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

5.21%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.03%

15.26%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

21.34%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.00%

22.88%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

23.69%

-0.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGIX и AWK

MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.76%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		0.00%0.00%9.27%2.13%22.94%4.92%1.16%0.00%0.79%0.39%7.04%1.26%

Часто задаваемые вопросы

MGGIX and AWK have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGGIX has higher volatility (6.12%) compared to AWK (5.21%). In terms of maximum drawdown, MGGIX dropped -59.08% vs AWK's -37.10%.

MGGIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGGIX и AWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор