PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MGEE с ALE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MGEE с ALE

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MGE Energy, Inc. (MGEE) и ALLETE, Inc. (ALE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGEE или ALE.

Корреляция

Корреляция между MGEE и ALE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MGEE и ALE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MGE Energy, Inc. (MGEE) и ALLETE, Inc. (ALE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,246.19%
447.31%
MGEE
ALE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGEE:

0.75

ALE:

1.58

Коэф-т Сортино

MGEE:

1.20

ALE:

3.02

Коэф-т Омега

MGEE:

1.15

ALE:

1.39

Коэф-т Кальмара

MGEE:

0.84

ALE:

0.73

Коэф-т Мартина

MGEE:

1.79

ALE:

15.90

Индекс Язвы

MGEE:

9.58%

ALE:

0.88%

Дневная вол-ть

MGEE:

23.07%

ALE:

8.82%

Макс. просадка

MGEE:

-38.18%

ALE:

-74.12%

Текущая просадка

MGEE:

-16.16%

ALE:

-6.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MGEE:

$3.32B

ALE:

$3.78B

EPS

MGEE:

$3.33

ALE:

$3.10

Коэффициент P/E

MGEE:

26.98

ALE:

21.03

Коэффициент PEG

MGEE:

0.00

ALE:

2.80

Коэффициент P/S

MGEE:

5.03

ALE:

2.47

Коэффициент P/B

MGEE:

2.67

ALE:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

MGEE:

$485.61M

ALE:

$1.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

MGEE:

$178.80M

ALE:

$300.00M

EBITDA (12 мес.)

MGEE:

$200.16M

ALE:

$354.80M

Доходность по периодам

С начала года, MGEE показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у ALE с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции MGEE превзошли акции ALE по среднегодовой доходности: 10.44% против 6.62% соответственно.

MGEE

С начала года

-3.90%

1 месяц

-3.29%

6 месяцев

0.01%

1 год

18.12%

5 лет

8.07%

10 лет

10.44%

ALE

С начала года

1.73%

1 месяц

-0.79%

6 месяцев

3.65%

1 год

15.46%

5 лет

6.12%

10 лет

6.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGEE и ALE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MGEE
Ранг риск-скорректированной доходности MGEE, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGEE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
ALE
Ранг риск-скорректированной доходности ALE, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGEE c ALE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGE Energy, Inc. (MGEE) и ALLETE, Inc. (ALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MGEE, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MGEE: 0.75
ALE: 1.58
Коэффициент Сортино MGEE, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MGEE: 1.20
ALE: 3.02
Коэффициент Омега MGEE, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MGEE: 1.15
ALE: 1.39
Коэффициент Кальмара MGEE, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MGEE: 0.84
ALE: 0.73
Коэффициент Мартина MGEE, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MGEE: 1.79
ALE: 15.90

Показатель коэффициента Шарпа MGEE на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа ALE равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGEE и ALE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
1.58
MGEE
ALE

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGEE и ALE

Дивидендная доходность MGEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности ALE в 4.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGEE
MGE Energy, Inc.		1.98%1.87%2.31%2.26%1.84%2.06%1.75%2.20%2.00%1.85%2.49%2.43%
ALE
ALLETE, Inc.		4.36%4.35%4.43%4.03%3.80%3.99%2.90%2.94%2.88%3.24%3.97%3.55%

Просадки

Сравнение просадок MGEE и ALE

Максимальная просадка MGEE за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки ALE в -74.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEE и ALE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.16%
-6.75%
MGEE
ALE

Волатильность

Сравнение волатильности MGEE и ALE

MGE Energy, Inc. (MGEE) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с ALLETE, Inc. (ALE) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что MGEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.57%
2.41%
MGEE
ALE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MGEE и ALE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGE Energy, Inc. и ALLETE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию